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增长曲线模型回归系数的线性MINIMAX 估计 总被引:1,自引:0,他引:1
在矩阵损失函数下,研究增长曲线模型中回归系数的线性估计在给定估计类中的minimax性,并得到惟一的线性minimax估计. 相似文献
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在矩阵损失函数下,研究增长曲线模型中回归系数的线性估计在给定估计类中的minimax性,并得到惟一的线性minimax估计。 相似文献
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向量损失函数下2个尺度参数估计的线性容许性 总被引:1,自引:0,他引:1
在向量损失函数下,本文研究了含有尺度参数更一般线性模型中参数估计在线性估计类中的容许性,给出了估计可容许的充要条件。 相似文献
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向量损失函数下Poisson参数估计的线性容许性 总被引:2,自引:0,他引:2
赵建昕 《青岛大学学报(自然科学版)》1999,12(1):18-23
本文研究了向量损失函数下齐次(非齐次)线性估计在齐次(非齐次)线性估计类中容许的充要条件. 相似文献
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向量损失函数下一般期望向量线性估计的可容许性 总被引:2,自引:0,他引:2
设Y1,Y2,…,Yn独立同分布,EY1=Xβ,CovY1=∑>0,Xmxp,是已知实矩阵,β∈Rp,∑>0是未知参数。本文讨论了向量损失函数下一般期望向量估计的可容许条件,并得到了线性估计L1Y1+L2Y2+…+LnYn是Sβ在线性估计类中客许的充要条件。 相似文献
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高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下,从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量,这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表明深圳综合指数5min对数收益率偏离低频数据常具有的正态分布,且本文的非参数方法可以比较精确地度量风险价值. 相似文献
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设Y1,Y2,…,Yn,i.i.d.,EY1=β,CovY1=Σ这里β∈Rp,Σ>0均未知.在两种相对损失函数下,我们给出了线性估计在线性估计类中的唯一的线性Minimax估计. 相似文献
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赵建昕 《青岛大学学报(自然科学版)》1998,11(1):24-35
设Y=(y1,y2)′,y1,y2≥0;EY=β=(β1,β2)′,CovY=kdiag(β21,β22),β∈(R+)2为参数,其中R+=(0,+∞),k>0为常数,我们估计β.估计类为L=AY∶A=abcd为常数方阵,a,b,c,d≥0{}.我们研究AY在L中的容许性,分别得到了二次损失函数、矩阵损失函数下,AY在L中是β的容许估计的充要条件和充分条件. 相似文献
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