一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型

对可转换债券的相应标的股价S_t=S_0exp[(r-q)t+X_t],在X_t是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.     

均方稳定的多维AR系统的一个性质

ARX系统的随机适应控制常导致其闭环稳态 AR系统的均方稳定性 .在噪声满足一定的矩条件下 ,证明了若多维 AR系统 A( z) yk=wk 在下列意义下均方稳定 :lim supn→∞1n ∑nk=1‖yk‖ 2 <∞　a.s.则 det A( z)不可能有爆炸的根 ,即 det A( z)的零点全在单位圆上或圆外 .     

基于加权最小二乘的ARMAX系统的自适应控制

利用加权最小二乘为开环不稳定和非最小相位的ARMAX系统设计了一个适应镇定控制器,而且控制器设计不需任何外来激励信号。     

两指标集值鞅及其最大概率不等式

关于单参数集值鞅已有不少结果，本文给出了两指标集值鞅（上鞅）的定义，并建立了它们的最大概率不等式。     

Banach空间的几何性质与B值鞅型序列的收敛性

得到了Ｂ值（一致）渐近鞅，Ｂ值ｒ，ｖ列的收敛性与Ｂａｎｃｈ空间的Ｒａｄｏｎ－Ｎｉｋｏｄｙｍ性，即ＲＮＰ的关系。     

在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨

以股票价格、随机利率、违约发生的概率作为可转换债券的基础变量,运用无套利定价原理,得出了可转换债券的三因素PDE定价模型;其次,进一步给出了带向下修正条款的可转换债券的定价公式;同时,运用Feynman-Kac公式得出了在违约发生时债券损失值LtV等于St、rt、ht市场风险损失值之和的结论.