(ψ)-混合误差下半参数回归模型小波估计的γ阶矩收敛速度

考虑一类固定设计下的半参数回归模型yi=xiβ+ g(ti)+ei,i=1,2,…,n,对于模型中的未知参数β和未知函数g(t)的小波估计(∧β)n和(∧g)n(t).,在{ei,1≤i≤n)是(ψ)-混合随机误差时,研究了(∧β)n和(∧g)n(t)的γ阶矩一致收敛速度.     

自助法再生样本的获取方法研究

系统地比较了3种自助法再生样本的获取方法：经验分布函数法、改进的经验分布函数法和随机加权法。模拟结果表明,自助法再生样本最好的获取方式是改进的经验分布函数法,经验分布函数法次之,随机加权法最差。     

Poisson-Geometric 过程在可靠性理论中的应用

研究了 Poisson-Geometric 过程的性质,针对损伤次数为 Poisson-Geometric 过程的冲击模型,在损伤可累加的情形下研究了期望损伤、可靠度和平均寿命等可靠性指标     

半平面上随机Dirichlet级数的增长性

研究右半平面上的有限级随机Dirichlet级数的增长性,得到了类似于有限级Dirichlet级数所表示的增长性的结果.     

Esscher保费原理及竞争策略

研究Esscher保费计算原理及其一系列合理性质,并对保险公司的竞争策略提出了几点建议。     

有限级整Dirichlet级数的增长性

研究全平面内的有限级Dirichlet级数的增长性和正规增长性.借鉴前人的证明方法,通过引入一个新的增长指标,得到了级数的增长性和正规增长性的充要条件.     

2类特殊复合Poisson过程的性质

研究了2类特殊复合泊松过程的性质,得到了复合泊松-离散均匀分布的分布列,探讨了复合Poisson-Geometric过程定义的由来及其在风险理论与可靠性理论中的适用范围.     

基于Bootstrap法的BCa区间二阶矫正性质研究

首先,证明了基于Bootstrap法的BCa区间二阶矫正性质的相关抽象结论;其次,讨论了BCa区间的算法实现,并进行了实证分析。结果表明,在分布左尾较长的情形下,分位数法将正态区间的端点向左调整,BCa法又将分位数区间端点进一步向左调整,区间对称性也从正态区间的1,调整至分位数区间的0.58和BCa区间的0.38。这些调整均说明BCa区间是最为符合分布特性的估计区间,印证了BCa区间的优良二阶性质。     

半平面上零级Dirichlet级数的对数级

主要在较弱的条件下研究了零级解析Dirichlet级数的对数级与级数的指数和系数之间的关系,以及对数级的型的系数特征.     

基于小波分析和GARCH模型的人民币汇率实证研究

文章把小波多分辨分析理论和去噪理论引入人民币/港元汇率时间序列,通过小波理论对时间序列进行了滤波去噪.然后建立了AR(1)-GARCH(1,1)拟合模型,同时检验了其波动序列不具有明显的杠杆效应,其标准抖动序列服从正态分布.最后说明结合小波滤波去噪后,提高了对波动率的预测精度.