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全概率公式和贝叶斯公式是概率论教学的一个重难点,一般的授课方法是直接给出公式内容,对照例题套用公式,学生接受起来比较困难,理解不了公式的内涵。笔者结合课堂实践采取一种新的授课方式:结合实例给出应用背景、引导学生理解公式内涵、妙用概率树图法求解公式,以此方法简化了思考过程且达到了学以致用的目的,收到了很好的教学效果。 相似文献
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从数理统计的角度出发,选取2007年至2015年延长石油某采油厂油田开发数据,使用逐步多元线性回归模型和主成分分析两种方法,利用SPSS软件来分析和预测延长石油2016年度该采油厂的石油产量,并与其实际值相比较,得出较精准的分析预测模型,为油田企业的科学开采和能源优化提供一定的数据支持。 相似文献
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研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界. 相似文献
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对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性. 相似文献
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期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用MATLAB语言,得出了更为精准的波动率估计方法,为期权定价问题提供了重要的依据参数。 相似文献
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对于沪深300股指期权的仿真模拟交易,考虑交易费用,考虑收盘价格异常波动下的泊松过程,搜集并整理最新的沪深300股指高频仿真交易数据,分别利用B-S定价模型和推广的B-S定价模型来模拟,利用解析式法和二叉树、三叉树法计算出股指期权价格,并比较其与真实市场价格的差异性,得出推广的B-S定价模型结果更优,为沪深300股指期权的定价提供一定的理论依据. 相似文献
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二叉树期权定价模型是期权定价理论中一种重要的数值方法,典型的二叉树模型是在没有交易成本及红利的基础上建立的,本文考虑有交易成本和红利的欧式期权二叉树图法,分别从已知红利率和交易成本比例以及已知红利数额和交易成本数额两方面,给出了欧式期权二叉树模型。 并结合典型二叉树模型的矩阵算法,给出了修正后二叉树模型的矩阵形式算法和MATLAB程序语言,使其在实际金融市场中的应用更加便捷。 相似文献
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