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股票市场的波动率一直是金融学研究的热点问题,由于受到宏观经济运行状况、行业自身发展状况以及投资者心理变化情况的影响,股票价格的收益率呈现出复杂的非线性波动,收益的方差是自相关的,表现出分形和混沌的特征.随着股票市场研究的逐步深入,人们发展了以ARCH族模型和随机波动模型(SV)为代表的波动预测模型.但是,目前这些预测模型大多仅从股价自身的运行规律进行研究,很少考虑投资者的心理因素对股价运行规律的影响.本文结合行为金融的前景理论、GARCH模型,以及神经网络等理论,建立基于投资者心理变化的波动率模型,对该模型的估计方法进行了探讨,并以我国上证综合指数(HSEC)和深证成份指数(ZSEC)为例进行了实证分析. 相似文献
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描述不同行业投入产出差别的一种技术系数 总被引：5，自引：0，他引：5
利用生产函数理论与数据包络分析方法研究我国主要行业的投入产出关系,建立了描述不同行业投入产出差别的一种技术系数,为实现跨行业企业间横向比较,合理度量企业的真实效绩提供了一条可行之路. 相似文献
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