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1.
风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
从金融资产价格波动的符号动力学特征出发,提出了衡量金融风险水平的两个新指标:风险的频度与累积性,分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题,并用Monte Carl。实验验证了这两个命题,表明其命题内容的正确性与有效性。 相似文献
2.
证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性.这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术——一致性风险价值——来度量投资组合的信用风险,在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型,并运用线性规划技术进行组合优化.最后我们通过实证研究,发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果,优于运用基于风险价值的优化模型. 相似文献
3.
目的探索区域内城市间的竞争程度及变化情况。方法运用生态学中生态位及生态位重叠模型计算城市生态位宽度和重叠度。结果以关中地区为研究范围,根据2004年39个工业行业产值数据,计算出关中地区4城市生态位宽度和生态位重叠度。结论 (1)关中地区4个城市生态位宽度形成3个类别,分别为西安、宝鸡、咸阳、铜川,其中,西安市生态位宽度最大,所占据的资源空间最多,其余两种类型生态位宽度逐渐减小,所占据的资源空间逐渐减少;(2)关中地区4个城市生态竞争缓和,竞争中形成西安市处于优势地位,宝鸡、咸阳次之,铜川位居最后;(3)西安和咸阳、西安和宝鸡、咸阳和铜川城市生态位重叠值较高,互为可能的竞争对手。 相似文献
4.
基于动态贝叶斯网络的动态故障树分析 总被引:7,自引:3,他引:4
针对传统的动态故障树Markov链分析方法的不足,研究了优先或门、顺序相关门、功能相关门、存在公共备件的备件门和层叠功能相关门向动态贝叶斯网络的转化方法以及基于动态贝叶斯网络的顶事件概率、重要度等计算方法.用该方法对心脏辅助装置进行了分析,通过与Markov链、离散时间贝叶斯网络分析的结果比较表明,基于动态贝叶斯网络的建模分析方法可以有效地避免组合爆炸,而且能够保证较高的求解精度. 相似文献
5.
基于DEA评价模型挖掘证券投资基金管理信息 总被引:2,自引:1,他引:1
针对基于CAPM、APT等经典投资理论的证券投资基金业绩评价方法(如Sharp ratio、Treynor指数等)只能反映基金事后的总体风险收益水平的缺点,利用数据包络分析方法允许深入探查输入输出指标这一优点,构建合理的基金评价概念模型,将投资基金的风险、超额收益分别做进一步的归属分解之后作为输入输出指标代入DEA评价模型,并根据评价的结果对超额收益、系统风险等因素进行分析,充分挖掘了基金的管理信息,给出了未来投资的建议.实证显示,该方法得出了其他基金评价方法所无法得到的一些重要结论. 相似文献
6.
马超群 《湖南大学学报(自然科学版)》1992,19(4)
本文根据LittIewood-Paley理论,采用分解算子的办法讨论一类奇异积分算子T和它的极大算子T的有界性,这一方法同样适合于建立T与T的加权模不等式 相似文献
7.
在离散控制系统设计中,经常遇到解矩阵方程X=EXD+F的问题,例如,CADSS软件包就是如此,本文给出了此方程新算法,该方法适应范围广,数值稳定性高。 相似文献
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9.
经营柔性价值的评估方法及其实证研究 总被引:4,自引:1,他引:3
对于一个集团公司而言,在不同的地区投资建厂不仅仅可以满足目前需求增长的需要,而且在将来可以提供连续转换生产的机会.当各地的投入成本连续变动且不完全一致时,这种机会具有价值,这就是经营柔性价值.本文提供一个精确的模型来衡量它的价值,通过敏感性分析,判断出影响其价值的重要因素.只有在全面评估投资机会价值的基础上管理者才能作出准确的决策. 相似文献