相依情形下继承年金精算现值的研究

在多生命状态各个体剩余寿命相依的情形下,研究了夫妻联合型继承年金、子对父的养老型继承年金和父对子的抚养型继承年金的精算现值.本文主要利用同单调关系讨论了个体之间的相依关系对其寿命的影响,进而利用Copula函数处理了个体生命间的相依性,最后通过实例研究了夫妻联合型继承年金.研究结果表明:个体生命间的相依性程度对继承年金精算现值有着重要影响,个体间相依性程度越高,继承年金的精算现值越小,特别地,在个体剩余寿命相互独立时,继承年金的精算现值达到极大.     

一种特殊家庭联合保险的精算模型研究

寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.     

基于个体索赔损失模型的IBNR和RBNS准备金估计

在个体索赔模型的基础上,选择了一种准确度高、实用性强的准备金评估方法,分别从赔案的索赔额和索赔数目两个方面,对准备金评估问题进行了研究.通过对赔案已报告数目和赔案已决赔款分别应用链梯法,建立起赔付延迟模型、个体赔付额模型和赔案报告数目模型,提出了一个基于个体数据索赔模型.特别地,通过该模型可以把IBNR准备金和RBNS准备金分开得到估计.最后通过实例把建立的模型和链梯法进行了对比,结果显示建立的模型是行之有效的.     

综合加权评分法的综合权重确定新探

针对多指标试验设计的综合加权评分法在确定各项试验指标权重时存在的困难 ,分析了目前广泛采用的主观赋权法和客观赋权法各自的缺点 ,依据优化理论 ,推导出了一种兼顾主观偏好和客观信息的综合权重赋值法 ,从而使综合加权评分法的分析结果更趋合理、可靠.     

随机利率下寿险组合精算现值模型研究

对随机利率作了相关分析,针对三种不同的随机利率假设,得到了相应的寿险精算现值模型及其性质.进而根据组合理论,获得了多种寿险组合精算现值模型.     

趋势外推预测模型的识别与选择研究

分析了几种常用趋势线的模型特征,探讨了趋势外推预测模型的识别与选择方法.     

考虑保险责任调整的精算风险模型与优化分析

针对几种常见的保险责任调整及其风险模型,探讨了它们之间的相互关系以及保险责任调整对保单风险的影响;通过研究一类特殊的混合分布模型及其性质,给出了考虑保险责任调整的理赔风险模型的精算值与风险方差的计算公式;最后研究了自留额的确定与再保险安排的优化问题,得到了原保险公司与再保险公司赔付的最优均衡点.