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天气衍生品作为一种新兴的金融工具,其在农业、旅游业等行业有着重要的应用前景,但一直存在着市场风险被忽略、定价不精准等问题.本文在传统O-U模型的基础上,将时变均值回复速率、时变气温波动率和风险市场价格相结合,构建了考虑风险市场价格的气温预测模型.本文将改进后的模型与水稻、玉米等对生活有重要影响的农作物相结合,利用近十年的气温数据对农作物的天气衍生品进行定价研究,并将定价结果与传统的时变O-U模型和ARMA时间序列模型的定价结果进行对比.结果表明,引入风险市场价格能够对定价起到修正作用,考虑风险市场价格的O-U模型在多数场景下定价更为精确,这可以为农产品天气衍生品的定价以及形成风险对冲机制提供理论指导和实践参考. 相似文献
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研究了一类微生物连续发酵生产1,3-丙二醇的线性反馈最优控制策略.将稀释速率D和注入的甘油浓度C_(s0)作为控制变量,建立线性反馈控制器使得1,3-丙二醇的产量最大化.首先通过非线性动力系统模型,将最优化问题描述出来并引入线性反馈策略,使用精确罚方法找到这个半无限优化问题的近似问题.进而基于梯度优化,使用一种标准的非线性优化方法给出了近似问题的解,从而得到原优化问题的最优解并求得反馈控制参数.由于线性反馈控制策略可以实现闭环控制,很好地保证了鲁棒性,取得了一定的成效. 相似文献
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