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至多一个变点的Γ分布的统计推断 总被引:1,自引:2,他引:1
对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d~Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d~Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析. 相似文献
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对至多只有一个跳-斜度变点的模型,利用滑窗方法研究了独立误差分布条件下变点估计的强、弱相合性,以及强、弱收敛速度等统计推断问题. 相似文献
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根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA—GARCH模型.比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合效果优于误差分布为正态分布的情况.应用交叉验证法对预测效果进行比较,得出误差分布为t分布的ARMA—GARCH模型预测效果最优.同时,在模... 相似文献
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CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较大时,无论变点真实位置如何,变点估计值基本不受调节参数取值的影响;但在跳跃度较小时,调节参数的取值对变点估计结果有显著影响;特别在变点真实位置靠近序列其中任意一个端点时,调节参数取值为0.5时,估计的效果最好;当变点真实位置靠近中间时,调节参数的取值越小,估计效果越好.在模拟和实例分析基础上,提出了基于数据驱动的调节参数的选取方法,使得CUSUM型变点估计量更具稳健性. 相似文献
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Γ分布参数变点的非参数统计推断 总被引:2,自引:0,他引:2
对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,X[nτ0]i.i.d-Γ(x;ν1,λ1),X[nτ0]+1,…,Xni.i.d-Γ(x;2ν,λ2),其中τ0未知,称τ0为该序列的变点.利用累积和方法给出了检测变点τ0位置的程序,并给出了变点τ0估计^τ的强相合性和强收敛速度. 相似文献
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气象变点检测的准确性对于气象数据的均一化处理尤为重要,然而气候因素以及非气候因素等原因给气象数据变点检测带来了诸多不便。文章基于面板数据分析方法对气象数据的结构性突变进行检测和估计,区分了造成气象数据发生非均一性变化的非气候因素变点;实证分析了安徽省1957—2015年5个气象台站的逐月平均气温序列的变点问题,并结合现有的元数据资料探究了各个台站变点发生的主要原因。 相似文献
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对线性模型中至多只有一个斜率变点τ0的模型,利用局部比较方法给出了变点τ0估计的强、弱相合性和强、弱收敛速度,同时在局部对立假设下研究了变点估计的Op收敛速度. 相似文献
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文章主要研究了Poisson分布参数λ的近似信仰推断,利用对数变换后的估计量的渐近正态性对λ建立近似的枢轴方程,并得到其近似信仰分布和置信区间。模拟结果表明,近似信仰区间与Wald置信区间的平均长度几乎无差异,但近似信仰置信区间覆盖概率明显优于Wald置信区间的覆盖概率。 相似文献
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