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1.
基于三因子模型的沪铜期货定价研究
欧阳若澜
肖晓侠
陈季龙
谢咏红
《系统管理学报》
2021,30(2):264-273
基于沪铜的期货价格,构建包含商品现货价格、随机便利收益以及随机波动率的三因子模型,对沪铜期货进行定价研究.使用似无关回归分析(SUR)方法,检验了沪铜现货价格和便利收益具有均值回复的特征,同时检验了库存理论的有效性.利用AR-GARCH模型检验了不同期限的铜期货价格具有随机波动率的特征.最后,提出三因子模型的构建方式,...
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