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系统科学
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1
1.
ARCH族模型在干散货运价指数分析中的应用
总被引：2，自引：0，他引：2
陆克从
赵刚
胡佳骅
《系统工程》
2008,26(9)
为了改善国际干散货航运市场预测的可靠性,通过对国际干散货航运市场运价指数(BDI)收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验,验证BDI收益率序列是平稳的.通过使用GARCH(1,1)模型分析发现BDI收益率序列有明显的波动集聚效应并结合实际分析特别波动的原因.同时利用EGARCH模型刻画不同时期外部信息对国际干散货市场造成的影响以及区别.结论可用于国际干散货航运市场预测方法的改善.
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