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基于趋势平滑和GARCH的证券市场预测 总被引:1,自引:0,他引:1
首先将证券市场运动用局部多项式趋势模型进行平滑,然后分别用AR模型和GARCH模型考虑序列之间自相关性和波动的变化性。参数和条件最大似然估计应用了状态空间模型的卡尔曼滤子递推和GARCH模型的条件方差递推,模型阶数的选取应用了Akaike的最小化信息矩阵方法。计算实例表明了这种组合方法预测能力的优越性。 相似文献
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