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1.
中国原油期货与国际原油期货的价格波动溢出效应及其持续性 ——基于BEKK-MGARCH模型的研究
王良
李璧肖
马续涛
郑炜
《系统工程》
2021,(3):102-120
针对中国原油期货与国际原油期货间的价格波动溢出效应及其持续性进行了研究.鉴于BEKK模型在刻画多市场间波动溢出效应及其方向性方面具有显著优势,本文首先构建了关于WTI、Brent和INE的三元BEKK-MGARCH模型;以十组交割期限不同的合约数据为样本,实证探讨了三者间的波动溢出效应及其方向性;结合BEKK系数矩阵估...
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