股票质押贷款业务的贷款价值比率

确定合适的质押股票贷款价值比率能够使银行有效地缓释股票质押贷款业务的信用风险。沿着简化式思路，本文综合考虑了外生的借款人违约概率，质押股票的价格波动率，贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定股票质押贷款业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。针对股票质押贷款的现状。本文还将借款人违约随机、清算延迟和有流动性风险的情况引入基本模型中进行了拓展研究。     

存货质押融资业务的价值风险度量

采取有效的价值风险控制方法对存货质押融资业务的发展有着重大意义。在动态控制存货价值量下限的质押方式下，考虑市场的有效流通速度，持仓量以及物流企业变现能力对变现时间的影响构建变现时间模型，提出度量价值风险模型。通过对贷款价值比率．贷款利率、持仓量、物流企业变现能力进行敏感性分析，发现贷款价值比率对价值风险最为敏感，其次是持仓量、物流企业变现能力，而贷款利率对价值风险不敏感。     

存货质押融资业务最优清算策略

研究了存货质押融资业务中企业违约后银行高效率、低成本清算质押存货的最优清算策略.构建了银行的损失效用函数,使用最优控制理论,获得了使得银行损失效用函数最小化的最优清算策略,并给出了相关参数的敏感性分析及算例分析.研究得出针对不同数量的质押存货所应采取的最优清算策略以及内生的最优清算时间.     

知识的转移对企业组织结构的影响

知识的转移导源于知识资源的稀缺以及分散的知识与决策权的不匹配,它涉及到知识的增量过程和知识存量的应用两个方面。基于对知识与信息内涵的理解,知识的转移可分为发送知识、管理和传递信息、接收知识三个过程。本文详细分析了这三个过程,并进而以企业组织的成长和组织结构的历史演进为例解释了知识转移对组织结构的影响。     

一个新的学科方向——物流金融的实践发展与理论综述

作为一个新的学科方向,物流金融的快速发展和不断创新要求对物流金融业务更系统的了解.在深入剖析物流金融业务在中西方不同的发展轨迹之后,概括了现阶段物流金融的内涵和基本结构,构建了物流金融学科的理论研究框架,从物流金融业务基础研究,资金约束下企业的物流运营决策与物流金融中银行和物流企业的风险控制决策等三个方面对国内外物流金融的相关文献进行了系统性的归纳总结,并展望了今后的研究趋势.     

价格随机波动下存货质押融资业务质押率研究

针对价格随机波动的存货,应用"主体 债项"的风险评估策略,研究下侧风险规避的银行在质押存货的期末价格服从一般分布和几种具体分布时的质押率决策.进而在理论推导基础上,以实际中银行和物流企业合作开展的存货质押融资业务为背景进行案例分析.研究表明:只要贷款期末价格分布已知就能求出静态质押方式下质押率的解析式.     

占线中心选址问题竞争比的下界

对占线中心选址问题的竞争比进行了研究。对度量空间占线中心选址问题，本文证明该问题的下界是2-（n-√n^2-3n＋3/n-1），其中n为空间点的个数，该结果要优于已有的结果2-（2/n-1）.对一般空间上的占线中心选址问题，本文证明了竞争比的下界是（（n-2）△＋√（n-2）^2△^2＋4（n-2））/2（n-1）,其中△是所给空间最大的相对距离，并证明一般空间上的占线中心选址问题不存在常数竞争算法。     

委托监管下存货质押融资的关键风险控制指标

针对季节性存货质押融资业务,考虑委托监管模式特征及成本收益结构,建模分析了融资约束下风险中性的借款企业的订购决策,然后通过借款企业和银行的博弈,分析了下侧风险规避银行的关键风险控制指标-质押率的决策. 研究表明:采用"主体+债项"的风险评估策略更能把握存货质押融资业务的风险特征,同时考虑企业主体违约风险和质押存货的销售债项风险,下侧风险规避的银行必须针对不同企业的再订购决策反应设定相应的质押率才能使决策最优,银行对贷款下侧风险的限制在一定程度上也能使贷款风险满足银行的规定标准.