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信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一. 通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题, 克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性, 将实际数据转换为标准正态分布, 非常方便地使用Monte Carlo模拟度量违约时间和计算经济资本. 研究结果表明, 基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理, 该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(Basel II)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路. 相似文献
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