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随机波动模型参数估计的新算法及其在上海股市的实证 总被引：2，自引：1，他引：2
研究用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计随机波动模型的参数问题.基于“前向滤波,后向抽样”方法提出一种新算法,并将新算法同原有算法进行了比较.然后利用新算法对上海股市进行波动性分析,发现中国涨跌停板制度对波动的持续性估计有着重要的影响,忽视这些因素将会导致波动的持续性被高估. 相似文献
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线性模型中单个回归参数的局部影响分析 总被引：2，自引：0，他引：2
在局部影响分析中，人们往往对线性模型的单个回归参数感兴趣，根据Ｗｕ＆Ｌｕｏ）１９９３）的二阶局部影响分析方法，在这篇文章里我们通过对参数的ＭＬＥ扰动曲面的研究来检验线性模型中观测值对单个回归参数的局部影响，一个实际例子说明了该方法在识别强影响点时的有效性。 相似文献
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本文首先针对线性模型的拟合优度统计量Ｒ２提出了删除值诊断方法。同时，对拟合优度Ｒ２所构成的扰动曲面进行研究，通过计算该曲面上零扰动点处的斜率和二阶导数或者曲率来检验扰动面的局部影响程度。实际例子说明了本文提出的方法非常有效而且简洁，尤其在处理具有掩盖现象的局部影响分析问题时，本方法更为有效。 相似文献
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田口玄一的参数设计思想只是针对对称的二次损失函数所做,有一定的局限性.讨论了非对称的二次损失函数,定义了损失系数比.说明了在非对称的二次损失函数下,也可以采用田口玄一减小质量损失的思想:先进行稳健性设计减小波动,再进行灵敏度设计减小偏差.并在指标服从威布尔分布的情形下定义了调整参数,给出了参数设计的方法和步骤.指出了调整参数在参数设计中的特殊位置和重要特性,列出了部分最优调整参数的值. 相似文献
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