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将系统性跳跃和异质跳跃视为尾部事件,从极值理论的视角探讨股票收益率分布的尾部特征.利用time of day(TOD)方法消除高频数据的日内效应,运用指数-个股法~1分解系统性跳跃和异质跳跃,并采用peak over threshold(POT)方法分别估计它们的左尾和右尾参数.实证研究表明,A股市场日内效应具有明显的"L"型特征,每支股票的系统性跳跃与异质跳跃都是显著存在的,且两类跳跃都具有非常明显的厚尾特征,所有股票的右尾跳跃次数和贡献都大于左尾,这表明,频繁出现的资产价格跳跃及其尾部特征是导致股票收益率非正态分布的一个重要原因. 相似文献
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随着激光技术在医学、化学、通讯、摄影和核聚变等领域的广泛应用,美国科学研究人员近年来试图运用激光技术进行声音复制。那么,激光果真能够帮助我们把旧的录音制品中的声音复制出来吗？在美国大多数音响制品中最古老的记录要算是留声机的圆筒唱片和圆盘唱片。它们中有些是耐用材料（尽管纹路本身易碎）制作的,这些东西虽然已经搁了近百年,但仍然保存良好。然而目前的胶片和录音磁带与之相比反而显得易碎、易变质。现在摆在我们面前的任务首先是如何为这些留声机产生的记录提供良好的放音机器。我们知道,大多数圆筒唱片和圆盘唱片被设… 相似文献
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