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基于时变Copula的金融开放与风险传染 总被引:2,自引:5,他引:2
利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的边际分布, 以时变SJCCopula描述 股指收益率间的动态相依性,分析中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市以及香港股市2000年1月至2010年11月期间的风险联动. 实证结果表明:在开放进程中中国大陆股市与美国、英国以及日本股市一直保持微弱的下尾相依关系,而与香港股市间 的下尾相依性则随开放程度增加整体上呈显著上升趋势;而与各国际股市的上尾相依性则一直保持较低的水平. 相似文献
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腐蚀缺陷管道剩余寿命预测与结构可靠性计算问题不仅是管道完整性及安全性评价的重要组成部分还是材料界研究重点。该文以灰色理论GM(1,1)模型和传统计算结构可靠度的JC法为基础,使用VB和MATLAB开发腐蚀管道剩余寿命预测及结构可靠性分析计算程序,解决了两个计算程序的接口问题。使MATLAB在数值运算上的强大功能和VB在界面设计上的优势得以综合发挥。程序界面简单、操作方便快捷,且通过实例验证,计算结果较快,数据合理,程序编制准确无误,为腐蚀管道剩余寿命预测、复杂结构可靠性分析和腐蚀检测周期确定提供依据,具有可行性和实用性。 相似文献
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