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亚式期权定价及其在期股激励上的应用 总被引：14，自引：0，他引：14
本文介绍了亚式期权在金融市场中所起的特殊作用,并就其定价问题进行讨论.介绍、分析了Monte
Carlo模拟、几何平均近似法、二阶矩近似法、偏微分方程(PED)法、条件期望下限法等五种亚式期权的定价方法.针对当前企业期股激励制度存在的问题,本文提出将亚式期权运用于期股激励,并在后文给出了具体的计算实例. 相似文献
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