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1.
研究时间盈余风险模型中再保险对调节系数或破产概率的影响,分别讨论了理赔分布为均匀分布和指数分布时。调节系数或破产概率与自留水平的关系,并得到相应的表达式。 相似文献
2.
主要分析在股市存在泡沫的情况下,证券交易税税率提高对采取正反馈投资策略的噪音交易者和理性投资的被动交易者及套利者的影响,在理论不支持征收交易税降低市场波动的宏观调节政策. 相似文献
3.
跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
在股票市场有重大信息公布时,股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下,运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价,并得出其定价公式. 相似文献
4.
由于我国的债券市场被人为地分成交易所市场和银行间市场,不同的国债投资主体被限制在不同的国债流通市场进行交易,因此国外的债券收益率的理论和模型并不能完全的适用于中国现状。目前,我国相关的主要研究大都针对某个特定的市场或某种特定的方法,缺乏一种完整的收益率模拟方法和评价体系,其一般仅对其中一个市场进行收益率的波动性分析,本文对交易所国债收益率建立ARIMA—TARCH模型并进行预测,预测评价指标和误差分析指标表明其具有很高的精度和预测能力。 相似文献
5.
复合二项风险模型的破产概率 总被引:3,自引:4,他引:3
通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式. 相似文献
6.
针对我国股票市场发展中的股权分置改革,建立了市盈率模型,运用市盈率和上证指数的关系作线性回归分析,预测近几年市盈率的发展趋势,得出了上证指数的波动范围。 相似文献
7.
在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界. 相似文献
8.
以累计投标询价制定价过程为例,探讨投资者私人信息的机制,并针对我国IPO询价制如何激励询价对象诚实揭示信息提出建议. 相似文献
9.
对石油价格进行预测,旨在寻找石油价格的低谷期,而Elman动态递归神经网络可以准确预测石油价格的走势.特别是在收集的数据存在噪声的情况下,Elman神经网络能很好地预测石油价格的变动,并且与BP神经网络相比,预测所得结果的精度进一步提高. 相似文献
10.
股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型. 相似文献