Changing time scale for short-term forecasting in financial markets

A forecasting model based on high-frequency market makers quotes of financial instruments is presented. The statistical behaviour of these time series leads to discussion of the appropriate time scale for forecasting. We introduce variable time scales in a general way and define the new concept of intrinsic time. The latter reflects better the actual trading activity. Changing time scale means forecasting in two steps, first an intrinsic time forecast against physical time, then a price forecast against intrinsic time. The forecasting model consists, for both steps, of a linear combination of non-linear price-based indicators. The indicator weights are continuously re-optimized through a modified linear regression on a moving sample of past prices. The out-of-sample performance of this algorithm is reported on a set of important FX rates and interest rates over many years. It is remarkably consistent. Results for short horizons as well as techniques to measure this performance are discussed.     

时标上脉冲动态系统的指数稳定性

利用Lyapunov函数直接方法研究了时标上固定时刻脉冲动态系统的指数稳定性,并给出了此系统指数稳定性的几个判别准则。由于时标理论是离散和连续的统一,时标上脉冲动态系统的稳定性研究更具有普遍性,它包含了已有的脉冲微分系统指数稳定性的结果。同时,给出的定理中对Lyapunov函数的Δ-导数及其在脉冲点处的要求更具一般性,使得定理具有更广泛的适用范围。最后给出了一个例子说明其应用。     

时标下的蛛网模型

举出-微分的基本性质,证明一阶-微分方程初值问题解的存在性和惟一性. 提出时标下的蛛网模型, 讨论模型的几种特殊情况.     

新型Hopfield神经网络概周期解的全局指数稳定

基于生物学方面的最近研究成果,本文提出一种具有动态突触和不同时间尺度的新型Hopfie!d时滞神经网络,并用不动点定理、常数变易法及不等式技巧等讨论该神经网络在常时滞和变时滞两种情况下概周期解的存在唯一性和全局指数稳定吸引性．     

时标上具有振动系数的中立型动力方程非振动解的存在性

考虑时标T上的具有振动系数的二阶中立型动力方程非振动解的存在性,通过构造适当的映射,用Krasnoselskii压缩映射原理得到其非振动解存在的充分条件。     

时标上一类函数项级数的逐项求导准则

利用时标上Δ-测度及Lebesgue-Δ积分给出了一个时标上一类函数项级数的逐项求导准则.其结果是不仅得到了一个新的有关时标上函数项级数逐项求导准则,也由于利用了Lebesgue-Δ积分,简化了定理的判定条件.     

黄河无定河流域分布式时变增益水文模型的应用研究

黄河无定河流域是典型的黄土高原沟壑地区，水文时空变化大，观测站点有限，水文过程的非线性问题和人类活动影响问题比较突出．本文针对黄河无定河流域内不同尺度水文循环模拟问题，对作者开发的分布式时变增益水文模型进行了改进，拓展到了月、日、时三个时间尺度，应用于无定河内的大理河、小理河及岔巴沟三级不同空间尺度的流域．研究表明：分布式时变增益水文模型是水文系统非线性理论与分布式流域水文模拟结合的一种新途径，水文系统模拟的精度比较满意．该模型为分析土壤湿度的时空分布与变化以及人类活动的影响，提供了一种量化分析的有效工具．     

福州市区降雨序列多时间尺度的混沌特征

利用多时间尺度(Δt=1,2,3,6月)对福州市区近60 a来降雨序列进行混沌分析,以相空间重构、相空间嵌入维数m、饱和关联维数D2、饱和关联维数D2与相空间嵌入维数m的比值和最大Lyapunov指数λ等参数揭示了福州市区降雨序列的混沌特征.结果表明:各种时间尺度的相空间重构m都为8、饱和关联维数D2分别为3.19,3.24,3.15和3.13,D2/m分别为0.400,0.405,0.394和0.391,最大Lyapunov数λ分别为0.33,0.50,0.34和0.25,体现了各种时间尺度下福州市降雨量存在着混沌现象;通过对比分析,得出以Δt=6时的时间尺度分析降雨序列的混沌特征较好.     

武汉近60年冬季气温和夏季降雨量变化的小波分析

利用武汉1951-2007年的冬季气温和夏季降雨量的观测资料,用MHF（墨西哥帽函数）小波分析了武汉冬季气温和夏季降雨量的多时间尺度变化特征并对出现的极端气候进行了一定分析．结果表明,近60a来,武汉的冬季平均气温以18a周期振动最强,夏季降雨变化以10a周期振动最强．在整个时间域上武汉显示出冬季气温和夏季降雨有比较好的对应关系．在未来一段时间,武汉冬季气温仍可能偏高,但已有转低的变化趋势．