Forecasting value‐at‐risk with a parsimonious portfolio spillover GARCH (PS‐GARCH) model

Accurate modelling of volatility (or risk) is important in finance, particularly as it relates to the modelling and forecasting of value‐at‐risk (VaR) thresholds. As financial applications typically deal with a portfolio of assets and risk, there are several multivariate GARCH models which specify the risk of one asset as depending on its own past as well as the past behaviour of other assets. Multivariate effects, whereby the risk of a given asset depends on the previous risk of any other asset, are termed spillover effects. In this paper we analyse the importance of considering spillover effects when forecasting financial volatility. The forecasting performance of the VARMA‐GARCH model of Ling and McAleer (2003), which includes spillover effects from all assets, the CCC model of Bollerslev (1990), which includes no spillovers, and a new Portfolio Spillover GARCH (PS‐GARCH) model, which accommodates aggregate spillovers parsimoniously and hence avoids the so‐called curse of dimensionality, are compared using a VaR example for a portfolio containing four international stock market indices. The empirical results suggest that spillover effects are statistically significant. However, the VaR threshold forecasts are generally found to be insensitive to the inclusion of spillover effects in any of the multivariate models considered. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.     

反极大值比较原理和二阶Neumann边值问题解的唯一性

本文主要利用反极大值比较原理研究了带有Neumann边界条件的二阶微分方程解的唯一性条件.     

苯并咪唑类化合物抗幽门螺旋杆菌活性的模式识别

将一种新的模式识别方法－最佳投影识别应用于２－「「（２－吡啶基）甲基」硫代」－１氢－苯并咪唑类化合物的抗幽门螺旋杆菌活性的分子筛选，得到了建模所用的最佳模式识别投影图，在此基础上，形成的判据可用以筛得到较高抗幽门螺旋杆菌活性的该类新化合物。     

压力容器带防腐层表面磁粉探伤的研究

采用人工裂纹试样的方法，模拟压力容器涂刷油漆防腐层的状况进行磁粉探伤，得出了油漆防腐层厚度与裂纹检出灵敏度的定量关系；结合ＣＶＤＡ《压力容器缺陷评定》规范，探讨了实验方法对一般在役压力容器不除去油漆的情况下进行磁粉探伤检验的可行性。     

周期与反周期的Halanay准则

研究发展方程的周期解和反周期解的存在性, 给出了发展方程的周期与反周期的Halanay准则.     

温度对夹竹桃蚜实验种群生命表参数的影响

在室内4个温度(15、20、25和30℃)下分别测定、比较夹竹桃蚜实验种群的存活曲线和生命表各参数差异.结果表明:夹竹桃蚜在15℃下呈Ⅱ型存活曲线,而在其他3个温度下都呈Ⅰ型存活曲线.夹竹桃蚜的平均世代历期T随温度的升高而缩短,分别从15℃的24.4 d到30℃的8.2 d.夹竹桃蚜的瞬时增长率r和周限增长率λ在15℃最小,分别为0.045和1.046;相反二者在20℃最大,分别为0.136和1.146.净增殖率R0在20℃最高(9.170),其次为25℃(4.669)、15℃(3.017),最小为30℃(2.825).可见20℃是饲养夹竹桃蚜的最适温度,本研究可为采用夹竹桃蚜大规模扩繁捕食性天敌提供依据.     

硅烷自组装膜对碳钢表面的改性及缓蚀性能研究

采用分子自组装技术在碳钢表面制备了3-巯基丙基三甲氧基硅烷自组装膜(MPTS-SAM).通过原子力显微镜(AFM)观察了碳钢表面成膜过程,并对其表面粗糙度进行了分析;利用动电位极化曲线研究了该自组装膜对碳钢的缓蚀性能.结果显示:该自组装膜对碳钢具有良好的缓蚀性能,且经MPTS自组装分子膜改性处理的碳钢表面较平滑,粗糙度明显降低;硅烷分子的水解程度对自组装有一定影响,且随着组装时间的延长,自组装膜更完整,对碳钢的缓蚀效率更高.     

中国适应气候变化的政策及行动

 为理清中国适应气候变化的发展变化历程,梳理了中国适应气候变化制度的建设过程,国家、部门及地方等不同层面适应气候变化政策的发展脉络,以及重点脆弱领域农业农村地区适应政策的发展现状;针对不同领域适应气候变化行动,从农业、水资源、陆地生态系统、海岸带、人体健康等不同角度总结了国内所开展的具体适应行动及其成效,并重点分析了农业农村地区适应行动;根据中国适应气候变化政策与行动的发展特征,提出了适应政策行动的未来发展建议。     

大学新生入学教育与服务的优化及其提升

当前新生入学在环境适应、学习适应和人际关系适应等方面通常先关注并表达自身能够感受的需求,依次递进不断深化。基于此,新生入学教育与服务工作中,结合数字化校园建设工作,充实并实际运行了数字迎新系统,实现了迎新工作的数字化,全面发放入学指南,实现了信息服务提示的集成化,印发《新生入学适应手册》,实现了心理辅导、学业指导、人文关怀的系统化、超前化,大大优化了教育内容,提升了服务水平。