LnCl3／MCl熔盐体系能量不对称性（Ln=稀土元素,M=碱金属元素）

ＬｎＣｌ３／ＭＣｌ熔体中，库仑效应，ＶａｎｄｅｒＷａａｌｓ效应和极化效尖起着主导作用，导致溶液热力学性质对相理想溶液中负偏差，并在ｘＬｎＣｌ≈０．２处，形成最大有序，用扩展的似化学理论模型能较好的描述这一特点，阐述了发展新热力学模型时应考虑到次近邻粒子及诸如空穴等似离子的作用，结合熔体结构研究，探讨熔体热力间的相互作用机理。     

Investors Thinking and Stock Price Excess Volatility

Muchhasbeenstudiedonreasonsoftheobservablefeaturesofstockmarketprices,suchastheirunpredictable,fluctuatingnatureandtheirirregularitytoswitchfromgenerallybulmarketpricestobearmarketpricesorviceversa.Theconventionalargumentisthattheerraticstockpricesreflectthemore-or-lessrandomnews.But,therehasbeenconcernonthesthcalled"excessvolatility",namely,somefluctuationsofthesepricemovementsmayhaveexceededwhatwouldbeexplainedbyrationalfundamentalvalueadjustmentbasedontherandomnews.Recently,theroleofpsychol…     

"孪生子佯谬"之再探讨

结合自己和他人的后期研究 ,回顾重申了作者十几年前一篇有关相对论的文章的思想 ,指出这项研究在现在和将来仍有现实意义     

金融波动的平方根随机自回归波动模型

讨论了SR-SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。     

广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.     

基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性估计与检验

将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中，提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法，用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验．又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数收益序列的LMSV模型的波动长记忆性进行了检验和估计，结果表明该方法是有效且可行的．     

具有间隙的二元机翼自激振动的数值分析

利用Runge Kutta法分析了具有不对称间隙的二元机翼自激振动的动力学响应,研究了当U /U L从零逐渐增大到1时系统的周期运动和混沌运动,发现在不对称分段线性系统中存在复杂的运动形式,其中包括从P 1到P 2的倍周期分叉,P 4到P 2,P 2到P 1的倒分岔,同时存在混沌运动形式,而且不同的初值条件所对应的运动形式也有所不同.给出了全局分岔图、局部分岔图、混沌运动的功率谱密度图及3种周期运动的时间历程曲线和相平面图,对于实际的飞行结构设计具有重要的指导意义.     

股票波动率的高频率数据估计及实证分析

用分类方法，直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险(总波动率)三个组成部分：整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率，对中国股票市场进行了实证分析。     

随机Learning-by-doing经济增长模型

讨论随机的Learning-by-doing技术经济增长模型,利用随机优化方法巧妙地得出了经济在稳定状态下的期望增长率、无风险利率和消费-财富比,并详细地分析了税收、生产力的波动率、相对风险厌恶系数和时间偏好率对上述诸要素的影响.     

一种汇率模型的波动分析

讨论一种受到一般随机干扰的汇率模型,介绍随机循环的含义及定理,使用随机李雅普诺夫函数得到了在一定的条件下受到各种随机干扰的实际汇率的波动范围。