我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究

本文通过对主权财富基金的发展与中国主权财富基金现状进行研究,构建CRRA效用模型来分析我国主权财富基金最优资产配置,并运用金融市场风险测度方法VAR分别从风险框架与内外部风险层次深入分析其投资风险,在此基础上得出我国主权财富基金最优资产配置形式为效用增量最大化,我国主权财富基金资产风险管理模式为四维风险管理框架下的内外部风险度量与管理,最后建议我国主权财富基金应施行资产管理与风险管理相结合,提高其投资效率。     

基于上下车人数的公交客流起迄点估计方法

自动计数器(APC)系统可自动采集大量乘客上下车数据.APC数据以聚集的方式表示公交乘客起迄点(OD)交通流,因此,可用于估计公交OD交通流.据此,提出基于APC数据统计分布的公交乘客起迄点交通流估计模型,并开发高计算效率的HEM(heuristic expectation maximization)算法.在模型评价比较中,考虑了APC样本量、APC测量误差和OD调查样本量对OD估计精度的影响.结果表明,HEM法比传统方法更有效地利用APC数据,OD估计精度更高.另外,HEM法在计算效率和估计精度两方面都优于近年来新提出的基于仿真的OD估计方法.     

多物品的最优拍卖机制

在一般模型下,研究了使卖方期望效用最大化的最优拍卖机制设计问题．考虑了（一个）卖方有多个相同不可分物品的拍卖、投标者的估价相关性以及私有信息的非对称性,给出了多物品最优拍卖的性质,证明了最优拍卖是确定性的,推广了单物品、单需求的拍卖模型．最后给出了最优拍卖的示例,说明了最优拍卖的复杂性．本文的显著特点（不同于其他文献）,就是用新的方法—通过每个投标者得到物品个数的概率来刻划多物品拍卖的机制,从而使分析大为简化．     

下垫式认知无线电网络的鲁棒功率分配算法

针对认知无线电网络功率分配的参数扰动性问题,提出一种基于保护因子的认知无线电鲁棒功率分配算法.该算法根据实际系统信道参数的扰动性,对授权用户干扰功率阈值引入保护机制进行鲁棒规划,运用Lagrange对偶算法和凸优化相关理论得到最优功率分配,解决了下垫式(Underlay)模式下认知无线电网络信道参数扰动性问题.仿真结果表明,该算法具有较好的鲁棒性,降低了算法复杂度,并提高了认知无线电网络的系统容量.     

隐蔽信息条件下两级供应链系统1:n协调激励模型

主要研究供应商在不能确定零售商类型的条件下,如何对零售商进行有效的协调激励,以实现供应商最大化利益.首先从特殊的情况出发,即假设存在两种类型零售商、三种类型零售商,分别建立协调激励模型,在此基础上,提出供应商面对n,种类型零售商时,供应商最优协调激励模型.     

对"田忌赛马"类博弈的探讨

首先根据“田忌赛马”的规则给出n重赛马博弈、一轮n重赛马博弈、对换、列单换和行单换的定义及其性质;然后应用这些性质推导出n重赛马博弈所对应的策略式博弈的支付行（列）之和相等、n重混合赛马策略的一个纳什均衡;最后提出了全能谋士或智者、谋士、n重赛马效应函数等概念,根据n重赛马效应函数提出存在全能谋士或智者的局中人的最优策略定理。     

用遗传算法进行RFD装置优化设计

免维修流体输送装置RFD由压缩空气做动力,通过气液换能驱动被输送液体间歇性出料。该装置不含运动部件,其优化设计是关系到装置高效稳定运行的关键理论。文中分析了传统枚举法和边际效用法在方案搜索中存在的问题,重点讨论了遗传算法在多目标高维优化问题中的应用,通过计算实例比较了3种方法的计算结果,得出遗传算法在本问题求解中的优势。最后,针对流量和扬程需求,采用遗传算法进行了装置的系列化设计,并分析了有关结构参数和运行参数的变化规律,进一步给出了不同密度和粘度下,RFD装置输送流量的换算关系,为RFD装置的工业设计打下坚实的基础。     

基于概率线性判别分析的可扩展似然公式化人脸识别

针对概率线性判别分析(PLDA)方法在训练及似然计算过程中矩阵大小随着标志类采样数量呈平方增长的问题,提出了一种基于概率线性判别分析的可扩展似然公式化方法。首先通过简单变换变量对角化PLDA模型;然后,利用贝叶斯准则和最大期望算法估算潜在变量一阶矩、二阶矩,从而对变换后的PLDA模型进行可扩展训练;最后,通过结合Woodbury矩阵特征存储模型信息,从而将大矩阵转换成低维向量或标量。在FLW及Multi-PIE两大通用人脸数据库上的实验验证了所提方法的有效性及可靠性,实验结果表明,相比其它几种较为先进的同类人脸识别方法,所提方法不仅取得了更高的识别率、更低的半错误率,还大大地降低了训练、似然计算复杂度。     

现浇管廊接头力学行为数值模拟与分析研究

承插式管廊接头是地下综合管廊接头的常用结构形式,其受力性能及破坏形式对工程设计和施工至关重要.利用非线性有限元软件ABAQUS建立土-地下综合管廊结构数值模型.将管廊划分实体单元,提取接头处结点的变形量及应力值,研究管廊及管廊周围土体的应力分布和变形规律,最后通过计算得出管廊接头处的延性系数及开裂荷载.通过数值模拟和理论计算分析得出管廊接头处存在的安全隐患及其潜在破坏模式,为解决接头处的防水问题和不均匀沉降问题提供理论参考.     

地下综合管廊地震响应研究

通过动力方程的推导,提出在地下结构抗震分析中,位移时程输入可能是更好的选择.在此基础上,考虑多种因素,建立了三维地下综合管廊有限元模型,分析了其在地震作用下的响应特性.研究发现,在轴向地震动输人情况下,结构出现整体弯曲变形.另外边界以及接触面条件对结构应变影响较大.在结构考虑为弹性的情况下,自由边界较无限单元情况下的结构应变幅值明显偏小,相对误差最大可达123.3%,当不考虑土体与结构之间的相对滑移时,结构的应变增大幅度可以达1/3之多.最后对行波效应的影响进行了探讨.