Delphi中数据库的动态连接研究

现在的信息管理系统发展势头非常好，但是经常出现发布后的前台应用程序和后台的数据库连接设为静态，将系统移植到其他的计算机上就比较麻烦。于是我采用动态的方式来连接，即应用程序留出端口供用户设置，这样就比较方便了．主要介绍了用Delphi语言开发信息管理系统中应用程序和数据库的动态连接的理论基础和具体实现过程。     

Douglas-fir树木生长模型分析及建模

主要对一棵24岁的Douglas-fir(花旗松，北美西北部的主要树种之一)的生长情况进行详细的测量和描述，其目的是创建出一个准确的计算机三维模型．同样的研究由Mark Goebel在2002年对同一试验地砍伐的另一棵Douglas-fir的地下部分作过．把两次研究的结果结合起来制作出一个可以用于教学演示的Douglas-fir生长模型．使用G．H.Dufr和Noran J.Nolan首创的分析法对测量结果进行了分析．主千年轮的直径生长，主干平均年轮面积，主干垂直生长，枝干长度增长和年平均枝干直径的数值都进行了构图分析．生长曲线同理想生长曲线表现出了一定的差异，同时显示了各年问的细微变化．过去24年间好的生长年份可以因此被确定出来．测量分析结果和Goebel的研究结果相吻合，因此重建一棵Douglas-fir的目的能够被实现．但是研究结果表示我们砍伐的Douglas-fir并不是完全没有受到生长压力的绝对优势物种，要进一步创建三维模型还需要一些计算才能实现．     

一类非线性SEIRS流行病传播数学模型

目的 研究一类具有饱和接触率且潜伏期、染病期均传染的非线性SEIRS流行病传播数学模型动力学性质。方法 利用Lasalle不变集原理和Routh-Hurwitz判据探讨系统的渐近性态。结果 得到了疾病绝灭与持续的阈值——基本再生数，证明了无病平衡点的全局渐近稳定性和地方病平衡点的局部渐近稳定性，揭示了潜伏期传染的影响。结论潜伏期有传染的疾病，不但要注意控制染病期的病人，还要注意控制潜伏期的病人。只有这样，才能有效地控制疾病的蔓延。     

水轮发电机组轴系非线性力学模型的建立

讨论了水轮发电机组轴系的建模问题，在综合考虑油膜力、发电机不平衡磁拉力的非线性特性的基础上，同时考虑推力轴承、水封、轴承处支撑结构的影响，建立了系统的非线性动力模型。研究结果为水轮发电机组动力学分析与设计提供了可靠的理论依据。     

软件可靠性增长模型研究

软件可靠性模型预测结果的优劣,取决于基本假设与实际开发过程的吻合程度.在Kaput-Grap可靠性增长模型的基础上,通过与实际情形更接近的基本假设,研究一种新的软件可靠性模型.     

基于电流变的半主动悬架动力学模型的仿真研究

设计了一个混合模式的电流变减振器，将其应用于1／4汽车半主动悬架系统，建立了基于新型电流变减振器的半主动悬架动力学模型，并对其进行了仿真研究，结果表明，该减顺具有良好的隔振性能。     

有色金属材料的LCA定量评价模型

本文提出一种有色金属材料LCA定量评价方法———综合比例系数法。该法根据金属元素的环境特征、实际提取冶金过程、社会功能和生物效应等要素,确立了纯金属的环境负荷定量计算原则并求出其相对环境负荷,而后由此计算金属材料的环境负荷比例系数;再根据推导出的模型计算出金属材料的环境负荷定量值。该模型数学原理可靠,公式运用简便。通过对ZL110和ZA8两种不同材料的LCA实例定量评价可知,该法是目前一种能较为客观、地定量计算有色金属材料环境负荷大小的方法。     

论科学的数学化精神

科学的数学化不但可以促进科学的发展 ,而且还是这门科学成为独立领域的标志 ;科学数学化是指建立数学设计出的理论模型与科学事实之间的同构关系 .把一般理论的处理方法看作是表征数学化本质的最重要方面 ,数学化的模式在建立科学理论的过程中比直接实际体验的经验方式或感性直观的方式起着更大的作用 ,现代数学教育应该通过“数学化”的途径进行教学 ,以使学生获得富有生命力的数学知识     

层流泡状流双流体模型的积分解法

为弥补用于泡状流双流体模型的直接离散差分解法无法比较直观地揭示流场成因的缺陷,针对最基本的泡状流(垂直圆管内充分发展段层流泡状流)提出了一种双流体模型解法——积分解法。首先通过对双流体模型进行符号积分,得到表示该模型的近似解析解,然后再用数值方法迭代求得数值解。该积分解法得到的近似解析解比较直观地表明:液相轴向速度主要与阻力、浮力和空泡率有关,而空泡率则主要受升力和壁面力的影响。数值解与实验数据基本吻合,预测精度一般不低于75%。     

中国股市交易量的周内效应

研究了中国股市交易量在一周里面的变化规律,采样时间跨度是从1990-12-19到2002-12-31。以市场换手率度量交易量,采用自回归广义自回归条件异方差(AR-GARCH)模型研究了中国股市交易量的时间系列。研究结果显示沪市和深市的日市场换手率不服从正态分布并且存在着自相关性和ARCH效应;AR-GARCH模型很好地拟合了日市场换手率时间系列,估计出来的参数十分显著;周一到周五的日市场换手率存在显著差异并且周一的市场换手率达到了一周的最大值。利用混合分布假说进行了解释,非交易日的信息积累可能是周一高换手率的原因。结果指出:在该研究的样本范围内,中国股市交易量存在着周内效应。