时间依赖型CEV带交易费的期权定价模型

文章使用李-代数方法对波动率弹性为常数(CEV)的时间依赖型期权提供一种定价方法。从弹性系数不同的波动率弹性为常数(CEV)的模型中得到时间依赖模型期权价值的解析解。其结果表明期权的价值相对于波动率期限结构是敏感的。如果对利率期限结构和分红期限结构使用不同的函数形式,将可能会得到更多的结果。此外,李-代数方法很容易被扩展到具有明确代数结构的另外一些期权定价模型,如带交易费的CEV障碍期权。     

基于信任度规避风险的撮合交易模型

针对电子商务交易自动撮合的需要,提出了基于信任度的多主体撮合交易模型(TMMTM),并给出了该模型的具体算法.在TMMTM中,定量计算交易主体的信任度时,根据交易的特点将信任指标按照对交易的不同影响,分成动态和静态信任两类指标;区别于现常用的信任管理方法对总体评估结果衰减,TMMTM通过构造信任指标分值的隶属函数更细致地处理衰减问题.最后通过某区域月度撮合交易的算例说明并分析了TMMTM的使用方法及在规避交易风险、实现优质优价方面的积极作用和意义.     

Zircon U-Pb dating and Lu-Hf isotope study of intermediate-mafic sub-volcanic and intrusive rocks in the Lishui Basin in the middle and lower reaches of Yangtze River

Eight Mesozoic sub-volcanic and intrusive rocks in the Lishui Basin have been selected for zircon U-Pb dating and Lu-Hf isotopic analysis. The Laohutou, Datongshan,Daweizhuang, Yeshanao, Yanwaqiao, Xibeishan, Changshantou and Jianshan porphyrites yield concordant early Cretaceous ages of 130.5 ± 1.6 Ma, 136.0 ± 3.4 Ma, 132.7 ±2.7 Ma, 127.0 ± 1.9 Ma, 129.4 ± 1.7 Ma, 133.2 ± 2.1 Ma,131.1 ± 2.3 Ma and 127.4 ± 1.8 Ma, respectively. Zircon eHf(t) values for these rocks range from-3.54 to-9.11, mostly between-3.54 and-5.93, suggesting sources similar to those for coeval igneous rocks in other volcanic basins along the middle and lower reaches of Yangtze River. Considering the geochemical characteristics of coeval magmatic rocks in the middle and lower reaches of Yangtze River and its adjacent areas, this paper proposes a model of slab rollback to explain the Mesozoic magmatism in the east-central part of China continent. In the middle-late Jurassic to early Cretaceous(170–135 Ma), the Pacific plate started to subduct beneath the Eurasian continent, producing a compressive tectonic setting,and magmatism progressed from coast to the inland. The magmas of this period were derived mostly from partial melting of ancient crust. After *135 Ma, the subduction weakened, and the rollback of the subducted Pacific plate produced an extensional environment. This led to the formation of volcanic basins, the partial melting of enriched mantle sources and less ancient crust, and the intrusion of voluminous intermediate-mafic igneous rocks.     

PCI总线传输的终止方式探析

探讨了PCI总线传输的终止方式。PCI总线的主设备和目标设备都可以终止PCI传输。主设备和目标设备在终止一次传输的同时还以信号的电平组合告知主设备其不同的终止状态。主设备启动的终止有正常终止和主设备失败终止;目标设备启动的终止有重试、解除连接和目标设备失败。     

基于联盟区块链的技术交易平台研究与设计

当前我国经济形势面临大变局,科技创新如何赋能高质量发展成为关键命题,这也对技术交易平台提出了更高的要求。目前国内传统技术交易平台数据资源分散、交易过程难记录、交易结果难溯源等问题突出,难以满足现阶段技术交易市场的实际需求。而区块链技术具有去中心化、开放共识、可追溯、不可篡改等多种特征,为问题的解决提供了新思路。在背景下,本文提出了一种基于联盟区块链的技术交易平台设计方案,通过建立机构联盟链,实现跨平台技术资源数据共享。将交易数据上链存储,便于交易信息后期追溯。利用智能合约实现数据访问控制,保证数据的安全性。基于联盟链的技术交易平台能有效整合技术资源,实现参与各方的共同信任,从而提升科技成果转化效率。     

一个内存数据库管理系统的数据组织

在分析多种内存数据库概念的基础上,给出了新的内存数据库的形式定义,提出了内存数据库的一种数据组织结构,在Ｔ树的基础上,经过改造开发了一个在自行研制的主动实时ＤＢＭＳ原型系统中实现的索引结构Ｔ树,着重讨论了其严格的定义和操作算法．     

有交易成本的欧式期权定价公式

在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式．     

计算机房产管理系统的开发

根据关系型数据库的有关理论和设计思想,在ＶｉｓｕａｌＦｏｘＰｒｏ上进行计算机房产管理系统的开发。系统采用主码外码来建立数据间的参照完整性,并引入记录、字段级校验触发器以减少编程工作量,所提出的查询子句的生成方法具有通用高效的特点,所采用系统维护字典显著提高了系统的使用性能。     

中国股票市场的流动性与波动性实证研究

通过对中国股票市场流动性指标和波动性指标的分析,发现市场具有较高的流动性,市场波动程度略低于其他国家的股票市场.从上海股市和深圳股市的横向比较来看,近年来两个市场的流动性没有显著的差异,两市波动序列的吻合程度非常高,波动具有很强的同步性,表明在相同市场制度环境下,市场参与者行为的同质性最终决定了两市运行特征的相似性.     

浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型

以B lack-Scho les模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出有交易费的非线性期权定价模型。通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为C auchy问题求解,得出具体的有交易费的亚式期权定价公式。