随机Learning-by-doing经济增长模型

讨论随机的Learning-by-doing技术经济增长模型,利用随机优化方法巧妙地得出了经济在稳定状态下的期望增长率、无风险利率和消费-财富比,并详细地分析了税收、生产力的波动率、相对风险厌恶系数和时间偏好率对上述诸要素的影响.     

一种汇率模型的波动分析

讨论一种受到一般随机干扰的汇率模型,介绍随机循环的含义及定理,使用随机李雅普诺夫函数得到了在一定的条件下受到各种随机干扰的实际汇率的波动范围。     

C4烃在甲乙酮溶剂体系中的相对挥发度

用静态法测定不同温度下正丁烷，丁烯－1，顺丁烯－2与甲乙酮溶剂体系的压力－组成数据，并与纯C4烃的饱和蒸汽压曲线比较，可以看出，甲乙酮溶剂改变了正丁烷与丁烯之间的相对挥发度，确定了萃取精馏分离丁烯与丁烷的关键组分为正丁烷与丁烯－1，其相对挥发度为1．1－1．2。     

中国股市多分形波动率建模及预测研究

本文考虑股市高频数据的日内效应和已实现波动率的测量误差修正了现有多分形波动率指标的构建方法，以HAR模型为基础构建新的多分形波动率预测模型.利用Diebold-Mariano检验和"模型信度设定"检验等方法综合评价了各种模型对我国沪深300股指的预测能力.结果表明：1）在相同模型范式下，赋权调整已实现波动率的样本外预测能力要优于已实现波动率，而本文提出的新的多分形波动率模型要显著优于其他模型；2）在相同波动率测度指标下，引入股价波动的跳跃成分和杠杆效应能进一步改善波动率模型的短期预测效果；3）最优和次优模型均是基于新多分形波动率方法构建的模型.     

时滞二阶多个体时变网络系统的一致性

研究了时变通讯拓扑结构下二阶多个体网络系统的一致性问题,通过采用线性矩阵不等式方法,对于有时滞的连续动态网络系统给出了一致性协议,并对协议进行了理论分析,在给定网络连通的情况下得出了二阶时变系统达到一致的充分条件,它保证了即使网络在受一定时滞影响的前提下,系统最终也能达到一致,最后采用计算机仿真验证了结果的有效性.     

已实现波动测度的有效性及实证分析

建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.     

基于GARCH类模型的中国股市收益率分析

自二十世纪八十年代以来, 金融时间序列的波动群聚性,尖峰厚尾性和长记忆性特征的研究已经成为众多研究的论题, 是当今金融风险管理的核心. GARCH类模型是波动群聚性建模中常用的模型. 作者在简要介绍金融时间序列波动性的GARCH模型的基础上, 运用MATLAB软件包编程, 利用FIGARCH模型、NAGARCH模型和EGARCH模型对中国股市波动特征进行建模, 并比较了正态分布、Studentt分布、GED分布和偏t分布等四种不同分布特征的FIGARCH、NAGARCH和EGARCH模型对中国股市波动特征的拟合.实证结果表明, 偏t分布更适合我国股市波动特征的描述, FIGARCH模型在拟合效果方面要优于其他模型.     

具有时变时滞的中立型Lurie系统鲁棒稳定性判据

针对一类具有时变时滞和时变结构不确定性的中立型Lurie控制系统的鲁棒稳定性问题,采用构造适当的Lyapunov函数结合自由权矩阵方法,并利用线性矩阵不等式技术,分别获得了保证该系统绝对稳定和鲁棒稳定的时滞相关充分条件,数值例子表明本方法的有效性和可行性.该成果对中立型Lurie控制系统稳定性的研究具有一定的参考和应用价值.     

人民币汇率波动特征及其对出口影响的研究

选取1995年1月3日至2012年11月2日美元兑人民币的日汇率数据,基于Eviews软件,建立条件异方差的GARCH(1,1)模型。结果表明:人民币汇率升值所受的冲击是持久的,对中国经济产生较大的影响。随后研究了人民币汇率的波动对中国进出口10大类商品的影响,建立了SVAR模型,结果表明:汇率波动对动植物油、脂及动植物蜡,非食用原料,矿物燃料润滑油及其有关原料,化学成品及其有关产品和机械及运输设备这5类商品的出口有较大影响,对另外4种商品的出口有一定的抑制作用,对未分类的商品出口还存在一定程度的促进作用。     

点源激励电磁波在球空间时变媒质中的传播解

研究点源激励电磁波在高维空间时变媒质中的传播解.根据相应的边界条件,建立了球空间时变媒质点源激励的非齐次波动方程及媒质突变后的齐次波动方程.利用传统的分离变量法得到了该组方程的解,并且对一维情况下的解进行了作图验证.由解可见,媒质突变后波分裂为前向行波和后向行波,前向行波即为辐射波,后向行波向激励源传播,这就是通常的能量聚焦现象;此外,媒质突变时刻的前向行波和反向行波会发生频率改变,称为频率偏移现象.