美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

基于单小波的多重小波子空间的采样定理

由r重小波构造出两种单小波，利用这两种单小波分别构造出多重小波子空间上的Shannon型规则和非规则采样公式；提供了一种算法用于重构信号的误差估计。     

一种基于过采样技术的非最小相位系统盲辨识方法

提出了一种在时域中盲辨识非最小相位系统传递函数的方法,该方法通过对系统输出过采样来获得系统结构参数的信息.对于单输入单输出的线性离散系统,经过输出过采样后可以等价为单个输入、多个输出的传递函数模型,这多个输出函数具有相同的分母多项式和不同的分子多项式.采用子空间分解法可以确定分子多项式的参数,通过对系统输出信号自相关函数的处理可以得到分母多项式,最终可以得到原系统的结构参数.与传统高阶矩方法相比,该方法对噪声的敏感度更低,辨识的精度和速度也有很大提高.仿真结果表明,当信噪比大于15dB时,该方法可以有效地辨识出系统参数.与高阶矩方法相比,辨识门限信噪比降低了10dB,估计精度提高了20%,辨识速度加快了3倍.     

新型大电流直流固态继电器的设计

新型直流固态继电器是一种以新型器件IGBT以及功率场效应管为核心的,全部由固态电子器件组成的新型无触点开关器件.采用五端型设计,具有开关速度快,输入功率小,驱动功率大等特点.并且比传统的双极晶体管组成的固态继电器工作更加稳定,电流量更大.     

基于DSP的嵌入式足球机器人视觉系统硬件设计

视觉子系统是足球机器人比赛获取比赛场地信息的惟一通道，视觉系统快速准确地获得场上信息，是整个比赛的关键．设计了基于DSP的嵌入式足球机器人视觉系统的硬件，包括CCD摄像头、SAA7111、AL422B、TMS320VC5416及AT89C52，并详细分析了系统的时序关系．     

复杂机电系统全寿命设计研究

复杂机电系统全寿命设计能够满足生产线的高可靠性要求，减少因装备结构复杂而引发的事故，变装备事后安全性评估为事先的主动可靠性设计，因此该研究具有重大意义．本文以齿轮全寿命试验为例，指出了全寿命设计可持续发展必须依赖于小子样系统研究，提出了小子样系统的两种研究策略：数值模拟研究和虚拟样机研究。     

取样光纤光栅及其应用研究

概述了取样光纤光栅在色散、色散斜率补偿中的应用,在不同取样情况下对取样光栅的光学特性进行了数值模拟和分析,并对基于取样光栅的色散和色散斜率补偿器件进行了比较和讨论.分析显示,取样光纤光栅特别是纯相位取样光纤光栅在飞速发展的WDM系统中有着非常好的应用前景.     

基于串口控制的激光场地桩考系统

介绍了一种摩托车场地桩考系统.系统以MCU AT89C52为电控部分核心,选用2个可见红光波长的激光束、5个霍尔接近开关作探测器,探测摩托车是否越线或碰撞桩杆.单片机与PC机通过串行接口进行双向通讯,自动检测评判桩考结果.系统采取激光束调制及其它措施保证了检测系统的可靠性,也可适用于不同车型的场地桩考.     

N-widths on the classes of multivariate bandlimited functions

In this paper, the tight order on the n-widths of the classes of multivariate bandlimited functions in Lp(Rd),1相似文献   

Kriging插值与拉丁超立方试验相结合构造电路元模型

电路系统的设计与优化常常需要参数与指标问简单、直接的模型，即电路的元模型。本文将Kriging插值和拉丁超立方抽样试验相结合构造了低功耗集成运算放大器的元模型。对于这种输出结果为确定值的电路仿真试验，与基于传统部分要因试验设计的多项式回归模型相比，Kriging模型具有更高的预测能力。