带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型

提出了一种基于Lie-代数法和Wei-Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方法较容易对代数结构较好的其他的期权进行定价,例如:带有交易费的单壁垒CEV期权的定价估计.     

浅析弹性在商品销售中的应用

弹性在商品经济中有着广泛的应用,通过对商品价格弹性的分析,可以掌握商品以及相关商品价格的变动对需求量和总收入变动的影响程度,从而制定正确的营销策略,提高经济效益.     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。     

新型钢包的应力场及其影响因素模拟分析

以具有纳米绝热材料内衬的新型钢包为研究对象,通过建立三维有限元模型,运用ANSYS软件分析该种新型钢包与传统钢包在盛钢工况下的应力分布,并研究纳米绝热材料的导热系数、弹性模量、热膨胀系数对新型钢包应力场的影响。结果表明,盛钢工况下新型钢包的应力分布明显优于传统钢包,新型钢包包壳的最大应力比传统钢包包壳的最大应力减小22MPa;在一定范围内,新型钢包包壳的应力随纳米绝热材料导热系数和热膨胀系数的降低以及弹性模量的增大而逐渐减小。     

居民生活用水消费情况抽样调查分析

淡水资源日益短缺.通过对重庆市主城区居民生活用自来水消费情况的抽样调查和分析,认为经济因素是影响居民用水量的主要因素,找出了居民收入与用水量、水价与用水量的函数关系,分析了自来水的需求收入弹性、需求价格弹性以及居民用水量的逐月波动幅度,为规划城市供水能力、制定阶梯水价政策提供了参考数据.     

川东北飞仙关组岩石动力特性的试验

以川东北飞仙关组岩石(砂岩、灰岩)为实验试件,利用自行设计的声波测试装置,应用声波测试技术对川东北飞仙关组岩石的动力特性进行了室内试验研究,测出了岩石试件的弹性波速(纵波波速Vp、横波波速Vs),并获得该类岩组的一系列动弹性参数(动弹性摸量Ed、动泊松比Vd、动剪切模量G、动体积模量K).并根据试验结果分析了岩石的物理力学性质.结果表明,该实验的原理和方法可为相关工程所利用.     

中国木薯产业的供给价格弹性

为了评价木薯燃料乙醇产业的发展对中国农村地区薯农种植行为的影响,利用局部调整-自适应期望综合模型分析了中国木薯播种面积的长期、短期供给价格弹性。研究结果表明,中国木薯播种面积的短期、长期供给价格弹性均比较小,在这样的背景下发展木薯燃料乙醇并不会促进薯农增加播种面积,政府期望利用发展木薯燃料乙醇促进中国木薯产业升级的愿望将会落空。考虑到中国木薯燃料乙醇技术路线的生命周期化石能消耗、温室气体排放和传统的汽油技术路线相比并不具备优势,中国发展木薯燃料乙醇产业的必要性令人怀疑。     

拥挤度对公共交通方式选择意愿的影响

针对公共交通方式出行特点设计了RP(revealedpreference)与SP(stated preference)调查结合的方法,并根据正交试验设计的原理对SP调查中的变量和水平进行组合设计;提出根据立席密度对拥挤程度进行描述的方法,并对拥挤程度进行分级.以此为基础,建立包含时间、费用和拥挤度的离散选择模型,通过对拥挤度的弹性分析研究其对出行者交通方式选择意愿的影响.实例证明拥挤度对出行者交通方式选择产生巨大影响,是在构建常规公交和轨道交通方式的效用函数和方式竞争选择模型时不可缺少的因素.     

西藏发展旅游对就业的贡献研究

青藏铁路开通以来,西藏旅游业获得快速发展。西藏发展旅游业对社会就业有何影响,是研究的重点。文章采用旅游就业容量、就业弹性和就业乘数等指标,全面科学地评价旅游产业的就业贡献,为客观评价西藏旅游就业效应提供科学的依据。     

东莞市税收收入与经济增长关系的实证研究

利用计量经济学方法分析了东莞近10年的经济数据,结果表明：经济增长是东莞税收增长的决定因素,但非经济增长因素对税收增长亦有重要的促进作用;东莞目前的宏观税负处于经济增长可承受范围内,未对经济增长造成阻碍;东莞税收弹性指标协调。在此基础上,提出了促进东莞税收持续增长的3点建议：壮大税源经济,提高税源质量;优化第三产业结构,开辟新兴税源;加强税收征管,强化税源控制。