超声速法评价低碳钢的石墨化

低碳钢的石墨化是导致材料高温性能劣化的原因之一.试验选择石墨化程度不同的20#钢作为研究对象,通过测量超声波在其中的传播速度,考察声速法评价低碳钢石墨化的可行性.研究结果表明:随着石墨化程度的加剧,超声波速度随时效时间按照指数规律递减.声速降低的根本原因在于石墨化削弱了原子间结合力,割断了基体的连续性.依据弹性模量与原子间的相关性判断,这将导致弹性模量的降低.     

结构-土-结构体系动力特性的模型实验

为研究邻近结构对土-结构体系动力特性的影响,基于弹性相似律,制作了框架结构在刚性基础(RF)、单一结构土-结构相互作用(SSI)和结构-土-结构相互作用(SSSI)的缩尺模型.采用脉冲激励方法识别出三个模型的频率、模态和阻尼比,并与原型有限元计算结果相比较.实验和数值计算结果表明:相应于SSI体系的模态,SSSI体系的模态成对出现,两阶模态的频率接近而相位相反,且SSI体系相应模态的频率位于这两阶频率之间;由于相邻结构的影响,SSSI体系基础的竖向位移和倾覆转角进一步加强.     

利用激光测量气体微小体积变化装置的开发

开发了一种利用激光精确测量橡胶体积变化的装置.将橡胶浸入到密闭容器内的介质油中,当激光束照射到油面时将被沿原路反射.容器内的气体压力增加而导致液面下降时,即引起光路长度的增加.因此通过测量光路长度的变化可以实现橡胶体积弹性系数的测量.结果表明,橡胶的体积弹性系数与压力无关,表明本次开发的试验装置具有相当良好的精确度,对于诸如气体的扩散量等的精密测量具有现实意义.     

用数值方法构造二阶收敛的平面弹性问题非闭锁三角形元

对于纯位移平面弹性问题,在不完全3次多项式空间中,用数值方法基于div→∈P1构造了一个二阶收敛的非协调三角形单元,该单元是非闭锁的,数值算例验证了该单元的收敛性结果。     

发电批发市场和配电零售市场的联合均衡分析

基于配电零售市场开放后的电力用户需求特性为基础,提出了发电批发市场和配电零售市场并存后的联合均衡模型,用于分析零售市场开放对实时现货市场的影响.根据电力负荷特点,按高峰、低谷两种方式模拟零售电价与实时电价的关系,给出了零售市场完全竞争机制和部分管制机制下发电批发市场和配电零售市场并存后的联合均衡结果.算例验证表明,零售市场的开放将有效减少电力总需求,降低电力现货价格,体现电力需求弹性效应.另外,随着配电零售市场的逐步放开,固定配电价格对实时电价的影响越来越小,而电力需求弹性对实时电价的影响则越来越大.     

常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价

作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在波动率指数柳树上运用倒向递归的方法得到波动率指数期权的价格.所给出柳树法定价波动率指数期权的方法,其结果随着柳树空间节点数的增加快速逼近嵌套蒙特卡罗模拟的结果,当柳树空间节点数超过200时,柳树法给出的结果具有相当高的精度.     

重庆市信息产业对国民经济的影响力研究

发展信息产业是重庆市"五年规划"中产业结构调整升级的重要环节,它以发展成为国民经济第一支柱产业为目标,这将彻底改变重庆以传统汽摩产业为主导的高耗能格局。首先采用协整检验阐释发展信息产业是国民经济发展的主要推动力量;然后,应用岭回归法说明了产业的总体发展水平;最后,提出重庆信息产业发展对国民经济影响巨大,但其发展有待提高的结论。     

带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型

提出了一种基于Lie-代数法和Wei-Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方法较容易对代数结构较好的其他的期权进行定价,例如:带有交易费的单壁垒CEV期权的定价估计.     

浅析弹性在商品销售中的应用

弹性在商品经济中有着广泛的应用,通过对商品价格弹性的分析,可以掌握商品以及相关商品价格的变动对需求量和总收入变动的影响程度,从而制定正确的营销策略,提高经济效益.     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。