一类高维半线性热传导方程Cauchy问题解的唯一性与稳定任

文献〔1〕用引进积分的方法讨论了一类高维半线性热传导方程混合问题解的唯一性与稳定性.本文继续文献〔1〕仍用引进积分的方法推导出同类方程Cauchy问题解的唯一性与稳定性.     

一个求解多目标非线性规划问题的交互式方法

本文给出一个求解多目标非线性规划问题的新的交互式方法，此法的主要特点是，通过与决策者的交互对话，来逐次缩小权向量空间，在对目标空间中的点作筛选后，得到决策者满意的解。     

模糊数学中的综合评判法在评价教学质量中的应用

本文利用模糊数学中的综合评判的基本思想,较好地处理了评价教学质量中的模糊现象,给出一个较为合理的评价方法.     

初等函数的导函数计算机符号算法

本文应用结构化程序设计思想和递归算法;对初等函数的导函数符号求法,用PASCAL语言设计了一计算机算法。为了适应递归,对初等函数的结构作了规范处理,给出了三个互相递归调用的子过程。利用这三个过程,给出了示意性程序。     

场动量法析疑

本文就文[1]中场动量法公式中的疑窦,经数学推导作出了7处修正。然后用此修正的公式解一非线性振动问题,获得正确的解答,证明了该修正公式的正确性。     

m相依样本均值的随机加权估计

本文利用随机加权法建立了m相依样本均值的随机加权估计,并且证明了这种估计的相合性。     

序列图象实时消噪声处理中的递归算法

本文针对图象噪声问题,提出了一种适合于实时处理的递归加权算法。该方法运算量小,不增大存贮容量,硬件实现方便,并且通过选取合适的加权系数发,使图象的质量有显著改善。文中简述了最佳加权系数的选择,分析了这种处理方法的性能,并给出了计算机模拟结果。     

基于双因素的可转换债券定价模型

将信用风险、利率期限结构引入到二叉树定价模型中,建立以股价和利率为标的变量的二叉树定价模型.在给定的边界条件和具体参数下,对我国的可转换债券进行定价研究,并用市场数据对模型做了实证检验.对比标的股价二叉树定价模型的计算结果,发现基于双因素的可转债定价模型的计算精确度较高,同时,计算得到的理论价值的走势跟市场价格的走势较为相似.     

流动性风险对可违约债券信用利差期限结构的影响

在Du ffie-S ing leton定价模型的基础上,构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型,其中流动性因素的风险中性过程具备均值回复和条件异方差特征。在该模型的基础上,进一步建立了连续复利下可违约债券信用利差的期限结构模型,并通过改变流动性风险中性过程的控制参数,探讨了流动性风险对可违约债券利差期限结构的影响。结果显示,债券利差的期限结构对流动性风险非常敏感,且同样利差结构的债券可能拥有完全不同的风险结构。对这些风险构成不加甄别,将直接影响使用基于强度过程的简约化模型对信用衍生品定价的准确性。