Forecasting time‐varying covariance with a robust Bayesian threshold model

This paper proposes a robust multivariate threshold vector autoregressive model with generalized autoregressive conditional heteroskedasticities and dynamic conditional correlations to describe conditional mean, volatility and correlation asymmetries in financial markets. In addition, the threshold variable for regime switching is formulated as a weighted average of endogenous variables to eliminate excessively subjective belief in the threshold variable decision and to serve as the proxy in deciding which market should be the price leader. The estimation is performed using Markov chain Monte Carlo methods. Furthermore, several meaningful criteria are introduced to assess the forecasting performance in the conditional covariance matrix. The proposed methodology is illustrated using daily S&P500 futures and spot prices. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.     

卸荷土体的静止土压力系数

依据卸荷土体K0状态hσ~vσ试验,本文研究了加、卸荷土体的静止土压力系数K0的差别,目的在于强调卸荷土体K0的非常数性,提醒人们选择K0,必须分清应力状态.     

Multiple Hypothesis Testing of Market Risk Forecasting Models

Extending previous risk model backtesting literature, we construct multiple hypothesis testing (MHT) with the stationary bootstrap. We conduct multiple tests which control for the generalized confidence level and employ the bootstrap MHT to design multiple comparison testing. We consider absolute and relative predictive ability to test a range of competing risk models, focusing on value‐at‐risk and expected shortfall (ExS). In devising the test for the absolute predictive ability, we take the route of recent literature and construct balanced simultaneous confidence sets that control for the generalized family‐wise error rate, which is the joint probability of rejecting true hypotheses. We implement a step‐down method which increases the power of the MHT in isolating false discoveries. In testing for the ExS model predictive ability, we design a new simple test to draw inference about recursive model forecasting capability. In the second suite of statistical testing, we develop a novel device for measuring the relative predictive ability in the bootstrap MHT framework. The device, which we coin multiple comparison mapping, provides a statistically robust instrument designed to answer the question: ‘Which model is the best model?’ Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

电除尘器电场数值计算与性能预测的实验研究

通过实验测量了大型电除尘器常用的12种放电极与C480和ZT24板匹配时极板表面电流密度大小及分布。采用实验和数值计算相结合的方法,以极板表面平均电流密度、电流密度相对标准差为指标对电场性能进行了评价和预测,给出了几种电场性能较好的电极配置形式和几何参数调整范围。用有限元法求出V型线与ZT24板匹配时的电位与场强的空间分布,结合实验与数值计算结果分析了场强对电晕电流的影响。对电除尘器的设计选型有一定的参考价值。     

MnFeP0.6 Si0.25 Ge0.15粉末样品的制备及X射线衍射分析

使用机械合成法制备了MnFeP0.6Si0.25Ge0.15粉末样品,研究了试样颗粒大小和半峰宽随球磨时间的变化关系.X射线粉末衍射分析表明,该样品退火后为Fe2P结构,样品密度ρ=6.655 g/cm3,颗粒大小D=43.2 nm,晶格畸变量Δd/d=0.053 818,表明在球磨过程中存在一定的晶格畸变.球磨100 h后,试样颗粒大小达到纳米量级.     

最大度至多为3的图上极大分离集的最大数目

给定图G=(V,E),若顶点子集F在图G中的导出子图的最大度至多为1,则称F为图G的一个分离集;若F不是其他分离集的真子集,则称F为一个极大分离集。对极大分离集计数问题进行研究,证明了在所有n个顶点且最大度至多为3的图上最多有■个极大分离集,并刻画了相应的极图结构。     

和谐校园建设中的院(系)级党组织政治核心作用研究

高校建设和谐校园,重心在基层,院(系)级基层党组织有效发挥政治核心作用是关键,必须准确把握构建和谐社会对党的基层组织提出的新要求,发挥政治思想引导、组织支撑以及联系和服务师生作用,为和谐校园建设提供保证。     

多元质量特性的贝叶斯均值向量控制图

贝叶斯控制图主要研究小样本情况或非稳定状态下的质量控制问题，是质量控制理论中的一个新的研究领域。通过建立多元质量特性控制的数学模型，利用多重线性模型的贝叶斯推断理论，证明了正态-Wishan先验分布下多元质量特性模型的预报分布为多元t分布，并根据多元t分布与F分布之间的关系，构造了F统计量和相应的贝叶斯均值向量控制图。     

四轮独立驱动电动汽车转向稳定性的横摆力矩控制

针对四轮独立驱动电动汽车转向稳定性的横摆力矩控制问题,建立了七自由度整车模型和Dugoff轮胎模型.基于滑模控制理论,选择质心侧偏角和横摆角速度两者为联合控制变量,并以汽车车速和路面附着系数为输入,运用模糊控制理论确定联合控制变量的联合控制参数,设计了四轮独立驱动电动汽车转向稳定性的横摆力矩控制策略.在Matlab/Simulink环境下选取不同车速、不同路面附着系数进行了连续转向行驶和突然转向行驶的仿真分析.结果表明,所设计的控制策略能够将质心侧偏角和横摆角速度控制在稳定范围内,使车辆在任意转向行驶工况下保持稳定,最大限度地提高轮毂电动汽车的转向稳定性.     

视觉伺服分类及其动态过程

对视觉伺服进行了综述性的介绍,系统地介绍了机器人视觉伺服控制的发展历史以及现状·从控制模型给出了视觉伺服控制系统的分类·针对两种最基本的分类方式基于位置的视觉伺服和基于图像的视觉伺服进行了重点介绍·对于视觉系统和图像特征的选取问题进行了讨论,此外还对视觉伺服系统的动态过程进行了分析,指出视觉系统的延时是目前伺服控制的研究所面临的最大问题·对未来视觉伺服研究的方向进行了总结·