制造商资金约束下的双渠道供应链协调

考虑由单一零售商和受资金约束的单一制造商组成的双渠道供应链,在引入带有价格折扣因子的零售商提前付款融资模式时,如何实现协调的问题.在制造商主导的Stackelberg博弈下,研究了制造商和零售商之间的库存协调问题,并建立了使得双渠道供应链实现协调的收入共享契约模型.给出了供应链协调时契约参数满足的表达式,并分析了价格折扣因子、初始资金对供应链及其成员的影响.最后,通过算例验证了契约对双渠道供应链协调的有效性及相关参数的作用.     

具有不确定性输出的决策单元的相对效益评价

针对一类输出受干扰影响的多输入多输出社会经济系统的效益评价问题,研究了数据包络分析方法中决策单元的有效性、P-生产可能集以及原始性等概念,定义了一个可用于判断输出受随机因素影响的决策单元相对有效程度的指标,并在此基础上给出了一个新的随机DEA评价模型,分析了该模型的性质、求解方法以及与现有模型的一致性等,最后给出了一个评价案例.     

基于Petri网的车间控制器平台研究

着重于车间控制器的开放性提出了车间控制器平台的体系结构.车间控制器平台的核心是运控Petri网.该文给出了运控Petri网的定义.和一般的Petri网相比,运控Petri网主要增加了控制规则以及和外部信息进行交互的接口.实现外部接口的技术方案是车间控制器平台的关键技术,这些接口包括控制设备的虚拟制造设备(VMD)接口、数据库访问接口以及文件访问接口,通过这些外部接口为车间调度提供了全面的车间信息.     

双线性系统随机多输入间接自适应前馈控制器及其应用

本文针对随机双线性多输入系统，提出了一种适用于具有多种扰动对象的随机多输入间接自适应前馈控制器，其特卢、是通过引入改进的广义最小方差最优控制律来克服双线性对系统的影响，该控制器采用间接算法实现，并适用于延时未知系统。它不仅具有渐近最优的控制的效果，可以对可测干扰实行有效的动静态补偿，消除稳态跟踪误差，使随机干扰对系统的影响最小，而且即使用于不稳定和（或）逆不稳定系统也具有全局收敛特性。文中还介绍了如何应用该控制器来实现多变量系统的随机间接自适应解耦控制。     

基于混合遗传算法的叠前随机反演方法

针对常规随机反演方法计算效率低的问题,提出一种基于混合遗传算法的叠前随机反演方法。该方法充分利用测井资料中的高频信息,并以地震数据作为约束,首先通过快速傅里叶滑动平均(fast Fourier transform-moving average,FFT-MA)谱模拟算法进行随机模拟得到基于地质统计学的初始模型信息,随后结合提出的混合遗传算法对模拟结果进行快速优化,得到符合地下地质结构的反演剖面,实现对叠前弹性参数的反演。混合遗传算法避免了一般遗传算法常见问题,如收敛速度慢以及产生"早熟"现象,与模拟退火相结合能够快速收敛达到全局最优,保证了反演精度。数值试验结果表明,融入混合遗传算法的叠前随机反演方法,在充分利用叠前信息的同时可以保证反演结果有效收敛,并且与模型数据吻合较好,与传统的叠前反演方法相比具有较高的分辨率,在储层识别和油藏描述中起到了重要作用。     

基于标准正交基的随机过程展开法

建议了一类基于标准正交基的随机过程展开方法．提出此方法的主要目的，在于希望能用少量的独立随机变量来反映随机过程的主要概率特性，以便为工程结构的随机动力响应及可靠度分析奠定基础．该方法是在随机过程相关特性或频谱特性的基础上，预先指定标准正交基的形式，通过随机向量的相关分解对展开系数实施正交化，它在形式上等价于Karhunen-Loeve分解法．研究表明，随机过程正交展开所需独立随机变量的数量，主要取决于随机过程的频谱特性与持续时间，同时与标准正交基的选取也有一定的关系．     

有限元可靠度分析中随机场离散方法

用随机场模型描述随机结构参数的空间变异特征 ,讨论了可靠度随机有限元分析中随机场的离散方法。提出了选择随机场离散方案的 4个基本要求 ;利用线性回归理论建立基于优化的随机场离散方法。该文采用的离散方法独立于有限元的单元离散过程 ,并适用于非正态随机场。分析表明 :线性回归理论建立的随机场离散方案比其他方法有更大的灵活性和更高的效率     

AANA随机变量的完全收敛性

设X{n,n≥1}为被随机变量X随机控制的AANA(asymptotically almost negatively associated)随机变量序列,a{n,n≥1}是正常数列.在适当的矩条件下,研究了AANA随机变量加权和max1≤k≤n a-1n∑k i=1Xi的完全收敛性.作为该结果的应用,得到了一些关于AANA随机变量序列完全收敛性的新结果.     

RDSA算法最优的随机方向

给出了RDSA算法的渐近正态性，讨论了在两个标准下此算法的最优的随机方向。     

带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.