基于实物期权的ERP不确定性投资分析

企业资源规划系统(ERP)项目投资具有很大的风险和不确定性,投资决策一直是困扰决策者的难题.ERP项目投资决策是一个带有潜在随机过程和约束条件的多阶段投资决策问题,包含大量内在关联的投资机会.多段随机规划方法可以较好地解决带有潜在随机过程和约束条件的多阶段决策问题,克服了二项式方法和有限微分方法难以求解多段关联复合期权的弊端.运用多段随机整数规划方法结合ERP系统的投资特点建立了基于实物期权的ERP项目投资决策分析模型,设计了合理的模型求解算法.模型很好地考虑了项目投资过程中未来收益和投入成本的不确定性,相对于传统决策评价方法更加适合于ERP投资决策.     

中国股市波动的异方差模型及其SPA检验

以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochastic volatility)模型为代表的不同异方差模型对中国股市波动率的预测,并进一步运用SPA(Superior predictive ability)检验法,实证检验了不同异方差模型对中国股市波动的刻画能力和预测精度问题.实证结果显示,就中国股市而言,随机波动(Stochastic volatility)模型是预测精度最高的异方差模型,但在某些损失函数标准下,EGARCH模型也具有良好的波动预测表现.     

模糊Petri网的活性分析

在基本Petri网理论基础上,基于模糊推理,对无环模糊Petri网的活性进行了讨论．给出了其关于活性的分级定义以及一种有效的活性判定方法,并对该方法的正确性进行了证明,最后通过一个算例验证了该活性判定方法的有效性.     

Forecasting in the presence of level shifts

This article addresses the problem of forecasting time series that are subject to level shifts. Processes with level shifts possess a nonlinear dependence structure. Using the stochastic permanent breaks (STOPBREAK) model, I model this nonlinearity in a direct and flexible way that avoids imposing a discrete regime structure. I apply this model to the rate of price inflation in the United States, which I show is subject to level shifts. These shifts significantly affect the accuracy of out‐of‐sample forecasts, causing models that assume covariance stationarity to be substantially biased. Models that do not assume covariance stationarity, such as the random walk, are unbiased but lack precision in periods without shifts. I show that the STOPBREAK model outperforms several alternative models in an out‐of‐sample inflation forecasting experiment. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.     

结构参数变异对框剪地震响应的影响

以随机有限元理论为基础,将框剪结构的刚度、质量、阻尼等结构参数为随机变量,通过求解随机有限元的递推方程,得到框剪结构各层的地震动力响应均值和标准差历时曲线,分析结构参数单独变异,以及同时变异对框剪结构地震响应的影响,研究结果表明,对框剪结构而言,结构参数的变异对响应的均值变化影响都不大,主要是增大响应的标准差,刚度的变异性将引起框剪结构的响应发生大幅度变异,质量的变异性影响稍小,阻尼的变异性影响不     

具反应扩散项和马尔可夫跳变的时滞耦合神经网络的同步

研究了一类具有反应扩散项的时滞耦合神经网络的同步问题．通过构造Lyapunov—Krasovskii泛函,利用线性矩阵不等式技术并结合Kronecker积获得了耦合神经网络依赖T-he滞和反应扩散算子的均方全局指数同步的充分性判据．此外,将细胞激活函数假设为扇形非线性函数,能减少结论的保守性,数值仿真结果证明所得结论有效．     

基于随机赋权法的水电项目综合评价方法及其应用

针对大型水电项目建设的特点,提出了水电项目的多目标综合评价方法.该方法采用随机赋权法确定权重,并与Monte-Carlo法模拟相结合,分析权重的变化对综合评价结果的影响,并可进行多方案比较分析.将该方法应用于金沙江乌东德水电站的正常蓄水位选择,结果表明该方法是可行的,可为规划阶段项目方案的选择提供决策依据.     

随机控制准则在选择股票投资品种中的应用

在对单一品种股票投资方案进行比较时,本文根据冯·诺依曼与摩根斯坦的现代效用理论,把对股票收益的研究转向对股票收益效用的研究,并导出一级随机控制准则（ＦＳＤ）和二级随机控制准则（ＳＳＤ）。运用ＳＳＤ对上海证券交易所几只３０指数股票进行了实证研究。     

FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, LINEAR QUADRATIC STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL AND NONZERO SUM DIFFERENTIAL GAMES

In this paper, we use the solutions of forward-backward stochastic differential equations to get the explicit form of the optimal control for linear quadratic stochastic optimal control problem and the open-loop Nash equilibrium point for nonzero sum differential games problem. We also discuss the solvability of the generalized Riccati equation system and give the linear feedback regulator for the optimal control problem using the solution of this kind of Riccati equation system.     

基于相关机会规划的多机器人觅食过程的参数优化

针对随机环境中以觅食为任务的多机器人系统,在建立其整体数学模型基础之上,利用随机规划中的相关机会规划对影响整体系统性能的两个重要参数进行了优化分析,并采用基于随机模拟的遗传算法得到了优化结果.仿真结果表明,利用该方法可以实现随机环境下的系统优化控制,从而可为多机器人系统的行为规则优化提供理论依据.