基于贝叶斯融合与仿真的系统剩余寿命预测

针对复杂设备的系统级剩余寿命预测问题, 提出一种将贝叶斯理论与仿真相结合的融合预测方法。首先, 采用仿真方法将单机级的多源失效信息折合到系统级, 并转化为验前分布。然后, 结合系统级的现场试验数据, 获得多源信息的验后分布, 并通过加权融合确定联合验后分布, 从而预测系统的剩余寿命。最后, 以某系统作为实例进行方法验证。结果表明,所提方法为系统剩余寿命预测提供了一条可行思路, 并能够在工程实践中运用。     

风险厌恶的投资者对风险资产的选择行为研究

在现代金融经济学教程中,有这样一个反映风险厌恶的投资者对风险资产选择行为的结果:严格地喜多厌少且厌恶风险的投资者对风险资产投资的充分必要条件是至少有一种风险资产的收益率高于无风险资产的收益率.但这一结论仅对只有一种风险资产的情形成立,通过示例指出原命题证明的错误所在,并将给出一些有关风险厌恶的投资者对多种见险资产选择行为的较弱结果.     

套利组合及其收益率的概念研究

通过比较投资、套利这两个极其基本的金融概念及其相关的一些概念,严格导出了套利组合和套利组合收益率的概念,进而讨论了明确这些概念的理论及实际意义.     

风暴潮漫堤风险分析——以茅洲河为例

重现期风暴潮灾害评估及最大可能风暴潮预测,对风暴潮灾害防灾减灾具有重要意义.本研究在分析实测资料基础上,构建南海潮汐风暴潮耦合模型,对历史上对茅洲河影响较大的风暴潮灾害进行计算分析,在验证准确的基础上对近20 a的106场风暴潮进行计算,得到每年的最大潮位值,采用极值Ⅰ型进行统计分析,得到不同设计频率风暴潮条件下的茅洲...     

混合规划处理流水车间调度问题

针对不确定条件下流水车间调度问题(F low shop schedu ling),研究了含有随机参数和灰色参数的混合机会约束规划模型的建立及求解方法。提出了灰色模拟的概念和方法,为含有灰色参数的机会约束规划提供了求解途径。通过理论推导及仿真实例,结合遗传算法,验证了基于随机模拟和灰色模拟的混合机会约束规划的调度模型及求解方法的有效性。     

内部收益率的数值解法

讨论求解内部收益率的一种数值计算方法,并与牛顿迭代法及二分法比较,从理论分析和实证分析的角度证明了该算法很大程度上提高了计算的精度。     

中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型

运用 GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征以及市场波动和报酬间的关系进行了实证研究 ,探讨引起我国股票市场波动较大 ,收益相对较低的原因 .同时分析涨跌停板交易制度对市场报酬和波动产生的影响 .     

中立型分布参数随机系统的指数稳定性

基于随机Fubini定理,将随机偏微分方程描述的系统转化为用相应的随机常微分方程来描述．利用关于空间变量平均的Lyapunov函数与Ito公式．通过对所构造的Lyapunov泛函在Ito微分规则下对相应系统求导的方法,研究了中立型分布参数随机系统的均方指数稳定性,得到了系统均方指数稳定的充分条件．     

香港国企H股与沪深股市股指收益率波动特征及其关系研究

选取香港国企H股指数、上证指数和深圳综指2003年2月26日至2006年5月12日的股票日收盘指数作为样本,运用TARCH模型研究收益率波动的特征.结果表明:三市指数收益率均存在信息不对称效应,但沪、深股市比香港国企H股波动剧烈.运用Johansen多变量协整关系检验及Granger因果关系检验.结果发现,它们之间存在着长期稳定的协整关系.香港国企H股与内地股市关系密切,香港国企H股的变动会对沪、深股市产生影响,而沪、深股市的变动不会对香港国企H股产生影响,同时上海股市的变动也会对深圳股市产生影响,但深圳股市的变动对上海股市影响不大.     

Optimal control of an M/G/1 retrial queue with vacations

In this note, we consider an M/G/1 retrial queue with server vacations, when retrial times, service times and vacation times are arbitrary distributed. The distribution of the number of customers in the system in stationary regime is obtained in terms of generating function. Next, we give heavy traffic approximation of such distribution. We show that the system size can be decomposed into two random variables, one of which corresponds to the system size of the ordinary M/G/1 FIFO queue without vacation. Such a stochastic decomposition property is useful for the computation of performance measures of interest. Finally, we solve simple problems of optimal control of vacation and retrial policies.