具有不确定性输出的决策单元的相对效益评价

针对一类输出受干扰影响的多输入多输出社会经济系统的效益评价问题,研究了数据包络分析方法中决策单元的有效性、P-生产可能集以及原始性等概念,定义了一个可用于判断输出受随机因素影响的决策单元相对有效程度的指标,并在此基础上给出了一个新的随机DEA评价模型,分析了该模型的性质、求解方法以及与现有模型的一致性等,最后给出了一个评价案例.     

双线性系统随机多输入间接自适应前馈控制器及其应用

本文针对随机双线性多输入系统，提出了一种适用于具有多种扰动对象的随机多输入间接自适应前馈控制器，其特卢、是通过引入改进的广义最小方差最优控制律来克服双线性对系统的影响，该控制器采用间接算法实现，并适用于延时未知系统。它不仅具有渐近最优的控制的效果，可以对可测干扰实行有效的动静态补偿，消除稳态跟踪误差，使随机干扰对系统的影响最小，而且即使用于不稳定和（或）逆不稳定系统也具有全局收敛特性。文中还介绍了如何应用该控制器来实现多变量系统的随机间接自适应解耦控制。     

基于混合遗传算法的叠前随机反演方法

针对常规随机反演方法计算效率低的问题,提出一种基于混合遗传算法的叠前随机反演方法。该方法充分利用测井资料中的高频信息,并以地震数据作为约束,首先通过快速傅里叶滑动平均(fast Fourier transform-moving average,FFT-MA)谱模拟算法进行随机模拟得到基于地质统计学的初始模型信息,随后结合提出的混合遗传算法对模拟结果进行快速优化,得到符合地下地质结构的反演剖面,实现对叠前弹性参数的反演。混合遗传算法避免了一般遗传算法常见问题,如收敛速度慢以及产生"早熟"现象,与模拟退火相结合能够快速收敛达到全局最优,保证了反演精度。数值试验结果表明,融入混合遗传算法的叠前随机反演方法,在充分利用叠前信息的同时可以保证反演结果有效收敛,并且与模型数据吻合较好,与传统的叠前反演方法相比具有较高的分辨率,在储层识别和油藏描述中起到了重要作用。     

有限元可靠度分析中随机场离散方法

用随机场模型描述随机结构参数的空间变异特征 ,讨论了可靠度随机有限元分析中随机场的离散方法。提出了选择随机场离散方案的 4个基本要求 ;利用线性回归理论建立基于优化的随机场离散方法。该文采用的离散方法独立于有限元的单元离散过程 ,并适用于非正态随机场。分析表明 :线性回归理论建立的随机场离散方案比其他方法有更大的灵活性和更高的效率     

RDSA算法最优的随机方向

给出了RDSA算法的渐近正态性，讨论了在两个标准下此算法的最优的随机方向。     

带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.     

具有分布时滞的随机中立型系统的随机鲁棒镇定

文章针对一类同时具有3个时变时滞的且不确定参数是有界范数的随机中立型时滞系统,利用随机Lyapunov稳定性理论和It^o微分法则,采用线性矩阵不等式方法,推导出系统的随机渐近稳定的充分条件,并进一步给出随机鲁棒可镇定的充分条件;镇定控制器主要采用状态反馈的方法来设计,从而保证了闭环系统的渐近稳定性;最后给出数值算例验证了文中控制器设计方法的正确性和适用性。     

股价有跳跃时在均值方—差目标下的证券组织选择

讨论均值－方差问题,即使终端财富的期望一定的条件下,选择适当的投资策略以使终端财富的方差最小,假设股票价格由布朗运动和泊松过程共同驱动。在证券投资组合有约束的一般情况下,证明了最优证券组合的存在唯一性,在证券投资无约束的情况下,具体解出了最优证券组合的显式表达式,从而得到了市场的有效前沿。     

具有多个参数扰动的随机恒化器模型研究

考虑了一类营养的输入浓度和稀释率同时受到白噪声干扰的随机恒化器模型.首先证明了模型正解的全局存在唯一性;其次通过构造Lyapunov函数的方法研究了在不同条件下随机模型的解围绕其相应确定性系统的正平衡点和绝灭平衡点的振荡行为;最后通过数值仿真验证了所得结论的正确性.     

采用MCMC方法的上海股市随机波动模型

采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明:SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果.