Randomized unit root processes for modelling and forecasting financial time series: Theory and applications

This paper considers the problems of statistically analysing the levels of financial time series rather than their differences, which are often equivalent to returns and which are traditionally analysed in econometric modelling. This focus on differences is a consequence of the inherent nonstationarity of the levels, and hence analysing the latter requires introducing an alternative framework for modelling nonstationary behaviour. We do this by considering randomized unit root processes, arguing that these can have a natural interpretation in the financial context. The paper thus develops methods for testing for randomized unit roots and for modelling such processes. It then applies these techniques to various financial time series, so as to ascertain their potential usefulness, particularly for forecasting.     

一种压缩图像加密方法

在总结图像的加密方法和过程基础上，引入Lorenz混沌映射生成混沌序列，并通过混沌序列产生加密向量，然后用加密向量在图像的空间域和DCT域对图像进行复合加密，并对加密效果进行全面的评估，也初步建立了图像加密效果的评价体系，提出了四维测定的概念．分析和实验结果表明，这种压缩图像的加密方法具有较快的运算速度、较高的加密强度和相应的压缩性能，而且评价体系也是有效的参考．     

时滞具周期系数差分方程零解全局渐近稳定的充要条件

考虑非线性时滞具周期系数差分方程xn+1-xn+sum (pi,nxn-ki) from s to i=1=f(n,xn-l1,xn-l2,…,xn-lm),n=0,1,2,…,其中{pi,n}为T周期正数列,即pi,n+T=pi,n,ki=siT,ki,si,s,m,T为自然数.通过讨论对应的齐次线性差分方程的性质,获得了关于零解全局渐近稳定的充要条件.     

冲天炉过热区热交换机理新探

本文通过模拟研究,得出了冲天炉过热区内对铁水的四种传热方式的传热系数。四种传热方式中,焦炭对铁水的接触传热与辐射传热共占85％左右,焦炭表面燃烧温度的高低对热交换有决定性的影响。焦炭表面温度与炉气温度有较大差别,它主要受焦炭性能影响,是衡量铸造用焦炭质量的一项不可替代的综合性指标。     

全氟磺酸中空纤维膜基本性能研究

本文用 EW=1563的 Nafion 树脂为原料,纺制了内径为0.44mm,外径为1mm 的中空纤维膜,并将其转化成 K 型、Na 型和 H 型。研究了不同类型的 Nafion 中空纤维膜对水的吸附行为,并初步探讨了 Nafion-H 中空纤维膜对极性不同的两种液体的分离效果。结果表明,水在Nafion 中空纤维膜中的扩散系数与膜中阳离子半径有关,阳离子半径愈小,扩散系数愈大;水在Nafion-K 中空膜中的扩散系数随温度的升高而增加,求得的扩散活化能为44KJ/mol;同时还表明,Nafion-H 中空纤维膜对甲苯-乙醇混合溶液透过蒸发的分离效果良好。     

河流污染物横向混合系数的模拟研究

本文在实验室矩形明渠物理模型内进行了示踪试验,获得了大量的实验数据,确定了关于横向混合系数的准数关系式。通过对国外模型试验和现场试验资料的分析,认为该准数关系式能较好地适用于天然顺直河流,具有一定的实用价值。     

关于李雅普诺夫函数最优性的探讨

给出了常系数线性系统李雅普诺夫函数最优性的一种定义，针对特征根本为实单根以及特征根具有共轭复根等情况，分别给出用二次型写出的最优李雅普诺夫函数公式。算例表明，用最优李雅普诺夫函数获得的吸引区域，较其它李雅普诺夫函数获得的吸引区域，更接近系统的真实的吸引区域。     

互相关系数的分解研究

本文通过理论分析和分解处理法研究两个典型信号之间的互相关系数的构成及其影响因素。文中提出了宏观相关系数和逐次分频相关系数的概念。     

力学中一类变系数微分方程可调参数模型解法

结合一种非均匀控制参数，提出了一种变系数微分方程的可调整参数模型解法，可以很方便地处理由于物理上，几何上的非均匀，非线性而导致寂的变系数微分方程，应用这种模型可以用非常少的单元得到较满意的数值结果。     

推力轴承油膜刚度的三维热弹流动力润滑计算

在推力轴承油膜刚度二维热弹流动力润滑计算有限单元法基础上，进一步考虑了油膜温度沿油膜厚度方向的变化，进行了轴瓦的热传导计算，首次采用有限单元法进行了推力轴承的三维热弹流动力润滑计算，并提出了计算模型。计算结果与实测值比较有很高的精度，比过去的计算结果更加准确。