美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

基于单小波的多重小波子空间的采样定理

由r重小波构造出两种单小波，利用这两种单小波分别构造出多重小波子空间上的Shannon型规则和非规则采样公式；提供了一种算法用于重构信号的误差估计。     

一种基于过采样技术的非最小相位系统盲辨识方法

提出了一种在时域中盲辨识非最小相位系统传递函数的方法,该方法通过对系统输出过采样来获得系统结构参数的信息.对于单输入单输出的线性离散系统,经过输出过采样后可以等价为单个输入、多个输出的传递函数模型,这多个输出函数具有相同的分母多项式和不同的分子多项式.采用子空间分解法可以确定分子多项式的参数,通过对系统输出信号自相关函数的处理可以得到分母多项式,最终可以得到原系统的结构参数.与传统高阶矩方法相比,该方法对噪声的敏感度更低,辨识的精度和速度也有很大提高.仿真结果表明,当信噪比大于15dB时,该方法可以有效地辨识出系统参数.与高阶矩方法相比,辨识门限信噪比降低了10dB,估计精度提高了20%,辨识速度加快了3倍.     

波动率持续性基于信息到达过程的成交量解释

综合利用对数周期图方法、Granger因果检验、以及扩展广义自回归条件异方差模型 ,对随机抽取的 10只上证 180成份股进行了实证研究 .得出以下结论 :收益波动率和成交量有相同的长记忆特征 ;信息到达过程是波动率行为的原因之一 ,成交量和波动率展现出的相互因果关系可能是它们同受信息到达过程影响的结果 ;成交量变量能够在有限程度内解释部分波动率的持续性 .     

中国股市交易量的周内效应

研究了中国股市交易量在一周里面的变化规律,采样时间跨度是从1990-12-19到2002-12-31。以市场换手率度量交易量,采用自回归广义自回归条件异方差(AR-GARCH)模型研究了中国股市交易量的时间系列。研究结果显示沪市和深市的日市场换手率不服从正态分布并且存在着自相关性和ARCH效应;AR-GARCH模型很好地拟合了日市场换手率时间系列,估计出来的参数十分显著;周一到周五的日市场换手率存在显著差异并且周一的市场换手率达到了一周的最大值。利用混合分布假说进行了解释,非交易日的信息积累可能是周一高换手率的原因。结果指出:在该研究的样本范围内,中国股市交易量存在着周内效应。     

基于DSP的嵌入式足球机器人视觉系统硬件设计

视觉子系统是足球机器人比赛获取比赛场地信息的惟一通道，视觉系统快速准确地获得场上信息，是整个比赛的关键．设计了基于DSP的嵌入式足球机器人视觉系统的硬件，包括CCD摄像头、SAA7111、AL422B、TMS320VC5416及AT89C52，并详细分析了系统的时序关系．     

关于单形宽度的Sallee猜想

研究了E^n中n维单形的宽度问题，给出了Sallee猜想的一些推广。     

一种新型大容积低温箱的研制

介绍了一种新型大容积低温箱的研制情况．该低温箱采用了由两个单级压缩系统组成的复叠式制冷系统，其中高温循环系统采用R22作为制冷剂，低温循环系统采用R13作为制冷剂．R笠系统既可以单独运行，又可以与R13系统复叠运行，因此系统可以达到-70℃和-20℃两个蒸发温度．同时，低温箱内工作室净容积达到0．216m^3，在-70℃的低温下，低温箱制冷系统仍能稳定运行．     

榆次西窑水源地三叠系刘家沟组裂隙水分析

根据西窑水源地的自然地理与地质构造，分析与论证了西窑水源地三叠系刘家沟组裂隙水的成因。并对刘家沟组裂隙水储量进行了预测。     

复杂机电系统全寿命设计研究

复杂机电系统全寿命设计能够满足生产线的高可靠性要求，减少因装备结构复杂而引发的事故，变装备事后安全性评估为事先的主动可靠性设计，因此该研究具有重大意义．本文以齿轮全寿命试验为例，指出了全寿命设计可持续发展必须依赖于小子样系统研究，提出了小子样系统的两种研究策略：数值模拟研究和虚拟样机研究。