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广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ（ u）的明确表达式以及安全系数。 相似文献
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对于复合二项风险模型,通过引入一个复合的几何分布,给出了破产前盈余及破产后赤字的联合分布函数和边际分布函数,并给出了导致破产索赔量的分布函数的具体表达式. 相似文献
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针对带税收的风险模型,引入投资收益量,研究此模型的破产概率及Gerber-Shiu折罚函数,并得出带投资及税收的风险模型与带投资无税收的风险模型的破产概率之间的关系式及其Gerber-Shiu折罚函数所满足的微分-积分方程. 相似文献
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考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布。 相似文献
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本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数和破产概率的表达式。 相似文献
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钟朝艳 《曲靖师范学院学报》2007,26(3):20-23
在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产持续时间的分布的递推公式. 相似文献
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首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。 相似文献
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将双Poisson风险模型推广为带干扰保费混合收取的单险种风险模型,并利用鞅的方法讨论了这种风险模型的破产问题. 相似文献
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随机利率因素的破产模型 总被引：7，自引：4，他引：7
在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个重要指标. 相似文献
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根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式． 相似文献