基于WRT方法的港口危化品物流风险评估研究

针对港口危化品物流风险管理中风险因素众多和交互影响的复杂性,构建港口危化品物流的WRT风险评估模型.首先基于物理-事理-人理WSR理论构建港口危化品物流风险评估指标框架,其次通过风险过滤和排序RFRM理论对风险因素进行双重过滤,保留关键风险因素.然后基于TSS情景构建理论从物理、事理和人理三个层面构建港口危化品物流的多维风险情景,通过深入剖析各风险情景下风险因素之间的耦合关系,刻画港口危化品物流中的不同风险状态与风险源最后,基于熵权法和贝叶斯理论对我国7个重要港口进行多维情景风险评估,结果表明天津港和南京港整体风险较大,多数情况下二维情景风险大于三维情景风险,同时从多维风险情景下对物理、事理、人理的耦合风险进行分析,展示了各港口的薄弱环节,最后为港口危化品物流风险管理提出建议.     

基于演化博弈的重大工程业主与勘察机构合作机制

为研究重大工程前期勘察阶段业主与勘察机构的合作问题,以业主和勘察机构有限理性为前提,基于演化视角建立双方决策行为交互的博弈模型,探讨了参数变化对于演化稳定策略的影响,并用仿真实验的方法研究参数的取值与初始策略选择对于演化结果的影响。研究结果表明：合理的超额分配系数对促进双方合作有积极意义,且存在一个最优的系数使得双方合作的可能性最大;双方的成本对于均衡结果的影响呈现差异化的结果;风险分担机制的设计可有效促进合作。     

基于类别不平衡的企业信用风险违约测度探索 ——以制造业上市公司为例

针对所获取的类别不平衡的深沪A股制造业上市公司财务数据,为了预测制造业上市公司信用违约情况,提出基于欠采样改进的Lasso-Logistic模型;首先通过计算WOE和IV值,剔除风险识别能力和稳定性较差的变量,接着从"数据"层面对现有的Lasso-Logistic模型进行批量欠采样处理,最后结合"算法"层面对Lasso...     

基于分布式决策的企业动态联盟风险管理模型

根据企业动态联盟合作运营区域的分布性以及联盟企业之间关系多样性的特点,采用分布式决策的思想,针对具有强迫团队关系的联盟企业,建立了组织化的分布式企业动态联盟风险管理模型,叙述了在联盟组建开始如何为联盟运行各阶段预留风险控制资金,以及在各阶段运行过程中如何根据风险的实际情况选择最佳的风险控制措施及资金投入,并探讨了模型的求解方式,旨在为企业动态联盟风险管理实践提供支持和参考.     

基于决策者风险态度的导流方案多目标决策研究

以导流方案优选为核心,在效用理论的基础上考虑决策者的风险态度,建立导流系统标准的效用损失函数,在导流系统标准期望效用损失均衡原则的指导下,合理分配施工导流系统风险,制定导流方案,运用多目标决策理论,建立基于决策者风险态度的导流方案多目标决策模型.实例分析表明,该决策模型是有效的,可以较好地解决导流方案的多目标决策问题.     

基于效用最大化的PPP项目社会资本社会风险决策行为研究

本文基于期望效用理论构建了社会资本在面临PPP项目社会风险决策时的数学模型.文章将其决策行为分为正向行为和负向行为.通过计算分析得出社会资本的社会风险决策共存在四种情形,并且归纳出在完全由社会资本承担社会风险损失的情况下其必然会选择负向行为.对此,文章提出了四种情形下相应的补偿机制,通过该机制可确保社会资本采取正向行为,提升PPP项目社会效益.并进一步分析了折现率与PPP合同期长短分别对社会风险决策行为的不同影响.研究最终表明社会资本对长短期利益的重视程度是正负向决策行为选择的关键因素,"伙伴关系"与"风险合理分担"是促进正向行为选择的有效路径.     

城市火灾风险认知述评及其逻辑局限和对策

城市火灾风险认知旨在理解城市火灾风险的本质,是城市火灾研究的一项重要内容,是城市火灾风险分析和评估的基础.本文对国内外学术论文和消防标准中有关城市火灾风险的各种概念构建或思想学说进行了整理,归纳出还原论、整体论和复杂论等三个不同阶段的若干视角及其主要观点,展现了其系统化、多维化演进态势和中国学者的一系列突出贡献;发现了其三个方面的逻辑性认知局限问题:科学逻辑缺乏明确性、数学逻辑缺乏普适性、理论逻辑和实践逻辑之间具有冲突性;最后,以引入哲理科学、哲理数学及和谐管理理论等原创性理论为契机和前提,提出了解决上述逻辑问题的研究对策暨未来研究的初步规划.     

地震损失风险的Copula混合分布模型及其应用

地震造成的损失主要包括直接经济损失和人员伤亡.本文以我国1950-2015年期间的地震灾害统计数据作为研究样本,建立了地震灾害造成的直接经济损失和死亡人数的Copula混合分布模型.在该模型中,用右截断的Gumble分布与广义帕累托分布构造的混合分布拟合对数直接经济损失,用两端截断的负二项分布与广义帕累托分布构造的混合分布拟合死亡人数,用Copula函数建立直接经济损失与死亡人数之间的相依关系,并通过蒙特卡罗模拟计算风险相依情况下地震灾害的风险度量值.与传统的地震灾害模型相比,本文提出的直接经济损失与死亡人数的Copula混合分布模型对巨灾数据的拟合更加合理,为我国建立地震巨灾保险制度提供了一种可供选择的精算模型.     

具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。     

码头项目环境风险评价方法探讨

近年来,环境风险评价在环境影响评价中逐渐引起重视,通过对实际工作中码头建设项目风险评价实例的研究,试图对环境风险评价的概念和方法进行探讨.