企业和行业特征对湖南企业生存年限影响的实证研究

用湖南省1998 2007年新成立的56929家工业企业及该省1999 2008年统计年鉴的相关数据;运用生命表方法、Cox比例危险模型及加速失效时间模型具体研究了我国企业的生存特征及其影响因素,主要有以下实证发现:我国企业生存与年龄的关系并不完全符合国外提出的假设,而是呈现独特的"U"形关系;企业死亡危险随企业原始规模的增大而减小;外资企业比内资企业和私营企业死亡危险更小,内资企业的死亡危险整体上小于私营企业;行业内企业平均工资与企业死亡危险负相关;销售费用、管理费用和财务费用的增加将对企业产生增大企业死亡危险的影响;工资和费用对企业生存的影响受到行业是否垄断的调节作用;垄断行业中的企业其生存状况明显好于非垄断行业.     

创业团队风险决策的参照点机制

考虑到创业团队风险决策过程中存在参照点效应,探讨了创业团队风险决策的参照点机制.基于创业团队风险决策参照点机制的特点,综合运用集对分析理论和博弈理论,建立了创业团队风险决策参照点机制的集对博弈模型,并探讨了集对博弈模型求解的三个条件.同时,就集对博弈模型进行实证研究,结果表明:集对博弈模型能充分利用研究问题所包含的不确定性信息,将辩证认识与定量描述有机结合起来,是研究群决策的一种有效方法.     

风险态度对医疗保险决策的影响

在医疗保险购买这类个体决策过程中,决策者的风险态度将对决策行为产生影响。建立了医疗保险决策模型,并通过对不同风险规避度的决策者的决策行为分析,揭示了风险态度对医疗保险决策的影响。研究表明,在面临一定的健康风险时,风险规避度越高的决策者,其购买的医疗保险也越多;而需对面临的健康风险进行估计时,对风险规避程度较低的决策者,可能会出现健康风险越高,购买的保险越少的情况。     

一个新的学科方向——物流金融的实践发展与理论综述

作为一个新的学科方向,物流金融的快速发展和不断创新要求对物流金融业务更系统的了解.在深入剖析物流金融业务在中西方不同的发展轨迹之后,概括了现阶段物流金融的内涵和基本结构,构建了物流金融学科的理论研究框架,从物流金融业务基础研究,资金约束下企业的物流运营决策与物流金融中银行和物流企业的风险控制决策等三个方面对国内外物流金融的相关文献进行了系统性的归纳总结,并展望了今后的研究趋势.     

复杂系统脆性理论的风险分析

复杂系统的崩溃,主要是由于某些子系统受到内外界的干扰引发了各子系统之间的脆性联系,从而导致了整个复杂系统的崩溃.分析复杂系统脆性被激发的过程,从而得到引起整个系统崩溃的各个因素的集合;根据复杂系统的脆性风险与引起复杂系统崩溃的各个因素发生的概率、对系统造成的后果之间的联系,定义复杂系统脆性风险熵函数,并根据熵函数的性质找到控制风险熵的策略.将控制策略应用到煤矿瓦斯爆炸事故系统的脆性风险控制中,成功地对其进行了控制.     

二项分布Bayes鉴定试验次数的选择与分析

讨论了二项分布的可靠性Bayes鉴定试验方案问题。在试验样本量一定的条件下,充分利用验前信息弥补现场试验信息的不足,从平均后验风险角度制定了成败型系统可靠性鉴定试验的Bayes方案。密切结合工程试验,从生产和使用双方的实际风险的角度,研究分析了Bayes可靠性鉴定试验与评估的联系与差异。最后,与传统的鉴定试验方案进行了分析比较,明确了Bayes方法的使用范围,对于工程试验方案的选择具有实际的指导意义。     

中国进出口银行企业信贷风险模糊综合评判

中国进出口银行作为政策性银行,其信贷面临的风险既具有一般商业银行风险的一般性,又具有政策性银行特有的风险特性,其信贷风险的评判更具复杂性.由于需从多方面对信贷风险进行评价难免带有模糊性和主观性,采用模糊综合评判方法将使结果尽量客观,从而取得更好的实际效果.建立了针对中国进出口银行企业风险模糊综合评判的基本方法,并对中国进出口银行客户南京S企业的信贷风险进行了信贷风险实证分析.     

基于累积延误损失算法的GHP模型

考虑不同机型的不同延误损失费用提出了一种累积延误损失算法,并建立基于该算法的地面等待策略(GHP)数学模型.该算法进行到达航班排序时,以所有航班总延误损失费用为首要排序标准,以先来先服务为第二排序标准,从而得到总延误损失费用与总延误时间值都较小的到达航班序列.同时,该算法也考虑了有后继任务的航班对到达航班序列的影响.基于该算法的GHP模型结合实际数据在实验仿真中取得了较好的效果,表明了该算法与模型的实用性与有效性.     

预期短缺ES估计的稳定性分析

在风险管理中,风险量度估计的稳定性对金融机构的经济资本确定及风险分配起着重要的作用.本文从预期短缺(ESα)估计的稳定性角度分析重要性抽样技术和Monte Carlo模拟在估计信用资产组合ESα方面的差异.结果表明,由于组合损失分布尾部事件的稀有性,与传统的Monte Carlo模拟方法相比,运用重要性抽样方法估计的ESα比较稳定,且生成的风险贡献能够明显地体现出资产间不同的风险特征.     

跳变时滞随机系统的鲁棒保性能控制

研究了马尔可夫跳变参数时滞随机系统的鲁棒保性能控制问题。通过构造一个Lyapunov函数,并应用Ito微分公式沿系统对其求微分,再利用线性矩阵不等式(LMI)的性质和广义Ito公式,给出了此类系统保性能控制律存在的充分条件,估计了其保性能值,同时,控制器的设计归结为一族LMI的求解问题。最后,数值算例说明了方法的有效性。