多米诺骨牌理论中的人为失误与风险管理(英文)

通过介绍多米诺骨牌理论在风险管理中的作用原理,提出海事风险管理应主要以控制人为失误为主的观点,深入分析人为失误的原因,提出控制人为失误的方法,总结多米诺骨牌理论的优缺点.     

Dynamic density forecasts for multivariate asset returns

We propose a simple and flexible framework for forecasting the joint density of asset returns. The multinormal distribution is augmented with a polynomial in (time‐varying) non‐central co‐moments of assets. We estimate the coefficients of the polynomial via the method of moments for a carefully selected set of co‐moments. In an extensive empirical study, we compare the proposed model with a range of other models widely used in the literature. Employing a recently proposed as well as standard techniques to evaluate multivariate forecasts, we conclude that the augmented joint density provides highly accurate forecasts of the ‘negative tail’ of the joint distribution. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.     

基于不确定理论的短期风险模型

在保险实务中,给定时间内的理赔总量是一个非常重要的数据,而针对该数据的模型更是保险风险分析中的基础模型.本文通过对给定时间内发生索赔的保单的研究分析,以不确定理论为工具,给出了两个带有限制条件的基于不确定理论的短期风险模型的分布,及其期望的一个性质.     

当前人才聘用过程中问题的思考

人力资源的开发与管理是产品开发、增强企业竞争力的前提和保障。目前人才市场和媒体广告已成为企业聘用人才的主要渠道,但是在当前企业对人才的招聘、使用、开发、管理中还存在着不少问题,这些问题的实质就是部分企业的人力资源管理水平还处在较低层次,亟需提高。     

内燃机配气机构传动链脱节概率

以某型发动机配气机构传动链为研究对象,应用随机摄动和概率可靠性等分析方法,建立了配气机构脱节概率可靠性数学模型.当配气机构基本随机变量为正态分布时,提出了传动链脱节的可靠性分析方法.通过算例分析获得了凸轮在不同运动阶段的传动链脱节概率,以及在不同转速下的脱节失效概率,并且随着转速升高传动链发生脱节的概率也会升高,与实际情况相符合,进一步表明了所提方法的正确性.此外,通过分析脱节的原因,提出了为降低脱节概率而应采取的方法,为今后内燃机配气机构传动链的可靠性设计提供了理论依据.     

基于可拓分析的轨道车辆齿轮箱可靠性评估

采用可拓分析方法研究轨道车辆齿轮箱在线路运行时的可靠性评估问题.基于可拓理论的蕴含及可扩分析方法对齿轮箱可靠性物元进行分析,设定其可靠性评估的上位目标和下位目标;建立基于齿轮箱结构部件运行状态的比例故障率模型,应用粒子群优化算法对故障率模型进行参数的极大似然估计;以参数估计结果为基础,构建各部件的可靠性物元,进而实现对齿轮箱可靠性的整体评估.分析实例表明,在齿轮箱的当前运行状态下,大齿轮轴承Ⅰ和小齿轮的可靠性相对较低,是行车中应重点监测的部件.     

信息不对称理论的工程项目主体行为博弈分析

将信息不对称理论引入到工程项目风险管理中,对工程项目主体行为博弈进行了分析.首先,就业主与承包商在项目招投标阶段和合同履行阶段的博弈进行了分析,通过分析发现应当建立激励与约束机制避免逆向选择和道德风险,从而降低项目风险.随后,就业主与监理单位之间的博弈和承包商与监理单位之间的博弈进行了分析,分析表明可以通过奖励和惩罚两种方法来提高监理方的工作积极性;应当不断提高对监理单位的约束程度,促使监理系统成为一个自适应系统.     

企业战略风险的模糊评价模型

基于战略风险管理的基本概念与内容,从战略风险评价角度出发,提出了一类企业战略风险的模糊评价方法.即通过分析比较传统概率风险测度的不足,将模糊评价方法用于战略风险的评价,以更能准确地反映和把握企业战略的风险程度.     

径向基SVM核参数混沌优化及工程应用

采用混沌优化算法,对支持向量机回归建模中的径向基核参数进行优化,找出了具有较强推广能力的径向基核参数.结合直线电机结构参数与性能输出模型的建模实例,证实了所研究方法用于工程建模是有效的.     

基于ESS的银行资金营运风险系统的研究

经理支持系统ESS(Executive Support System),作为企业高层管理人员直接使用的信息系统,利用计算机技术和通信技术,专门用以支持高层管理和决策人员对企业内、外部信息的查询分析,支持高层管理人员的日常管理和战略决策工作。将ESS技术应用到银行业的资金营运风险管理中,改变了银行原资金营运风险管理模式,为银行风险管理提供了一项可行性方案,并取得了良好的效果。