证券资产动态定价模型与机制研究

从新兴市场动态多变的基本特征出发，根据现代Ｉｎｔｅｒｔｅｍｐｏｒａｌ组合理论的思想方法，重点研究探讨了资产（证券）的收益、需求以及预算约束的动态特性及方程，深入分析了证券市场定价的动态机制．在此基础上，又进一步研究提出了在可行集状态可由单一变量描述的情况下的资产定价动态均衡模型．与传统的ＣＡＰＭ理论不同，本模型表明在动态市场环境下，资产价格与可行集变化情况密切相关     

电力市场中的价格基础

概述了电力市场中的实时电价这一基础问题，具体分析了实时电价的组成成分和进一步的 收益调节方案，并就实行过程中可能出现的一些因素及影响，乃至在我国的实际应用前景及相应措施进行了初步的探讨。     

跳跃扩散模型外汇重置期权定价

在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.     

美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

期权稳健定价模型及实证

建立了期权稳健定价模型，给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式，并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.     

高速公路可变收费费率模型研究

可变收费是一种在不同时段采取不同收费费率的收费方法，对可变收费理论在高速公路交通需求调控中的应用做了进一步研究；在分析影响高速公路可变收费费率标准的基础上，给出高速公路交通需求模型以及费率同交通量关系模型；根据山东省高速公路调查样本，采用线性回归法对模型进行标定。     

关于《土生子》中象征意义写作手法的运用

基于对美国作家理查德.赖特的浊说《土生子》的深层次理解,对其大量具有象征意义的写作手法进行了深入的分析,以求探讨这部具有不可思议吸引力的小说的真谛。     

基于多服务等级随机网络系统价控策略分析

引进多服务等级随机网络系统的用户需求量与价格模型,讨论了定价策略问题,同时给出了用户需求量的无偏估计.对于用户呼叫到达时间服从于几何分布的网络系统,制定了静态无激励定价策略.对一般较复杂网络模型制定了动态定价策略,该策略可调整用户需求估计量均值,使网络取到最大收入.由于用户需求量是一随机变量,对系统施加点激励价控策略,激励和引导用户选择对网络整体有利的服务请求.建立的定价策略,可提高网络资源的利用率,控制网络拥塞,较适合于目前网络日益发展的需要.     

现代投资组合理论模型的比较研究

对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），进行了深入地比较研究，同时从动态投资组合理论，基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代投资组合理论的新进展，并对其未来的发展进行了展望。     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．