大规模定制下客户价值的分析及其定价模式研究

对大规模定制下的客户价值的内涵进行了界定,并对客户价值的测量进行了分析;指出了大规模定制产品价格组成,分析了客户价值与MC产品价格之间的关系,提出了MC产品价格的计算方法;最后提出了基于不同类型客户的MC产品定价模式。     

基于期望与方差判别标准推导资产定价模型(CAPM)

提出了基于期望与方差判别标准的投资组合方法,以此推导出了资产定价公式（CAPM）,得出与Markowitz模型导出的资产定价公式完全一致的结果。     

网络团购最优定价模型及策略研究

随着网络团购的发展和市场竞争的加剧,合理定价成为团购商家不得不面临的重要问题。基于团购固定价格机制(fixed-pricing mechanism,FPM)相关研究成果,结合国内团购市场现状,通过分析描述商家营销状况的加速因子和描述商家对市场需求认知程度的商品即时供给量的变化对单个商家自身最优价格取值的影响,提出了改进的团购商品最优定价模型。详细讨论了在不同商品储备量值的情况下,加速因子的取值变化所引起的折扣因子变化的动态机制,并基于这些动态机制提出了相应的定价策略。分析了在完全竞争的团购市场中,相互竞争的团购商家如何通过加速因子和商品供给量值来调整各自的定价策略以达到自身的营销目标,实现团购网站的良性运营。     

有交易费用的未定权益定价及其套期保值策略

考虑债券和股票的带交易费用的金融市场中的未定权益的套期保值策略问题,其中股票由一维布朗运动驱动,债券收益率ｒ（·）、股票收益率ｂ（·）和股票波动率σ（·）＞ ０ 为有界循序可测过程．文中采用随机分析、鞅方法,证明了［Ｘ（ｔ）＋ Ｒ（ｔ）Ｙ（ｔ）］／Ｂ（ｔ）为Ｐ０　＾ 鞅,从而对一般的未定权益（Ｃ０,Ｃ１）给出了其套期保值价格出发的套期保值策略的自反馈形式     

商品房市场价格影响因素分析及实证检验

基于商品房市场有众多的影响因素,着重分析了房地产市场和土地价格这2个因素．首先分析了这2个因素对商品房价格的影响机制,并利用数据进行实证检验．检验结果表明：商品房需求量的增长会提高土地价格,而土地价格的提高又会引起住房价格的提高．在此基础上,针对房地产市场震荡提出了3点政策建议．     

价格变动与生产策略的数学模型探析

生产与消耗部门之间价格体系发生变动，或者生产结构作调整，都会对其它部门产生影响。文章使用投入产出模型研究了各部门产出产品单一情况下价格变动的相互关系。     

按质论价法在证券市场效率分析中的应用

针对"事件研究法"在检验证券市场效率中存在的不足,采用"按质论价法"估算事件对市场的真实影响的测度,并用它测算出《证券法》颁布这一典型事件引起的股票组合的超额收益率,验证了"按质论价法"在市场效率研究中的有用性。     

加权Markov链权重计算及其应用

以中体产业股价为例,应用加权Markov链理论对股票价格进行预测分析.通过模糊聚类分析,将已知的股票价格变动情况分为六类,并对股票收盘价的历史数据进行马氏性检验.利用加权Markov链计算权重的方法,计算出每类状态的权重值,并给出中体产业未来股票价格的预测区间.应用随机过程的加权Markov链理论,构造了描述股票价格波动格变化的数学模型,并通过实例给出股价的预测区间,该方法具有很强的适用性.     

基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法

主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。     

依概率可达未定权益的定价

应用统计方法得出美式未定权益的α-价格,并构造出它的一个最小套期保值策略,再根据美式未定权益的α-价格推导出依概率可达未定权益的公平价格公式,并用该公式求出一个单时段市场上依概率可达未定权益的公平价格.