我国房地产价格与GDP关系实证分析

近几年来,我国房地产价格的迅猛增长引起了各方的重视。然而,国内有关房地产价格影响因素的研究还仅停留在定性分析上,缺乏定量分析与实证研究。基于我国1987-2004年度时间序列数据,应用协整分析、误差修正模型技术以及Granger因果分析对我国房地产价格与GDP之间的关系进行了实证分析。实证结果表明:我国的房地产价格与GDP之间存在长期稳定的动态均衡关系;无论长期还是短期,我国的GDP波动都是房地产价格波动的Granger原因,GDP的走势对于房地产价格的涨跌起着决定性的影响,GDP的波动有助于预测房地产价格的走势;短期内经济的过热容易引起房地产价格的过快增长。     

美元指数和伦敦金属交易所铜价的相关性分析

通过对美元指数和伦敦金属交易所（LME）铜价走势图的观察,分析了美元指数与金属铜价之间的相关性.美元作为国际贸易结算的主要货币,在世界金融还是以美元为领导地位的前提下,铜价的走势变化与美元的指数波动密切相关,并且以负相关为主导.     

对债券发行价格理论的质疑与补充

债券发行时,按年金付息到期还本和按复利计息到期还本付息两种情况符合债券发行价格理论,而按单利计息到期一次还本付息债券不符合债券发行价格理论,不能根据传统的理论简单确定溢价、折价、等价三种发行价格,应根据具体情况进行深入分析.     

基于时间差异的土地出让金分析与土地政策调整

通过解析土地价格构成,分析了土地价格与土地出让金的关系.着重讨论了土地出让金及其调控政策基于时间差异对土地价格的影响.在静态且土地出让金调控政策为一次性条件下,从理论与数据释例两方面验证了土地出让金调控政策及土地出让年限存在"关键点",为检验土地政策有效性提供了参考标准;在土地出让金调控政策可调整且不确定条件下给出基于实物期权的离散条件下土地调控政策调整思路,为土地政策的有效实施提供了建议.     

需求变动下企业产品价格的动态调整

在市场经济条件下 ,企业必须随时根据市场对企业产品的需求变动情况调整产品的价格 ,以实现企业既定的经营目标 .本文在假定企业产品需求曲线为线性以及边际成本为常数的条件下 ,按照销售收入最大化和利润最大化两个目标 ,分别提出了相应的价格调整公式 ,并结合具体算例予以说明 .     

不公平厌恶下供应链的批发价格契约与协调

针对传统的批发价格契约无法实现供应链协调, 探讨了在市场需求为不确定条件下, 不 公平厌恶对批发价格契约协调供应链的影响. 在零售商是不公平厌恶的假设下, 分别不 利不公平厌恶和有利不公平厌恶两种情况, 建立数学模型. 研究结果表明在有利不公平 厌恶下, 批发价格契约可以提高供应链的整体利润和更好地协调供应链, 从而延拓了传 统的批发价格契约协调供应链的理论, 有利于批发价格契约协调供应链的应用. 最后用算例验证了新结论.     

水资源影子价格动态投入产出优化模型研究

提出了一种基于投入产出动态优化的方法来解决计划期较长的水资源最优配置问题.首先,在概述了现存的计算水资源影子价格的方法和投入产出动态模型等基本理论的基础上,提出了一种动态投入产出优化模型来计算水资源的影子价格,其次给出了中国水资源影子价格计算模型的计算方法和求解过程.最后应用1999年中国33部门水资源投入占用产出表和中国九大流域水资源投入占用产出表的基础数据推算中国和中国九大流域1949～2050年重要年份的水资源影子价格.     

收益还原法评估农用地价格有关问题探讨

当前我国城市土地估价的理论和方法已经比较完善，而农用土地价格评估的方法则还不是很成熟。收益还原法是评估农用地价格的主要方法之一。作为该方法中最重要的参数之一，客观纯收益的确定就显得尤为关键。而客观纯收益的确定往往依赖于农业客观总收入扣除客观总费用。因此．结合具体的农业生产实践活动和从事的农用地估价实践活动，指出了我国在运用收益还原法进行农地估价时，农地纯收益测算不合理、用实际纯收益代替预期纯收益．以及还原利率的确定不规范等问题；详细分析了农业生产活动中可能发生的费用，并尝试分析了各种费用的确定方法，以期对具体的估价实践有一定的指导意义。参12。     

Housing Price Fluctuations Across China： An Equilibrium Mechanism Perspective

The mechanisms affecting housing prices were studied using the equilibrium housing prices based on classic supply/demand theory. The fluctuations of the actual housing prices were then analyzed relative to the equilibrium prices. The equilibrium prices for each area were calculated from economic statistics and housing prices in 35 China metropolitan areas. The fluctuations of the actual prices are then manifested as functions of the equilibrium price, the mean reversion, and the autocorrelation coefficient. The results show that the equilibrium prices are determined by the basic economic conditions in China and that the equilib-rium prices greatly affect the fluctuation of the actual prices, which return to the equilibrium price through self-adjustments. The data also shows that the actual prices in China have the trend of continuing to rise in the future.     

二次分解策略的深度学习碳交易价格预测

随着我国碳排放权交易市场的逐渐完善,碳交易价格的准确预测将有助于构建更加稳定的市场环境,极大减少参与者的风险。针对当前碳交易价格预测难度大及现有的二次分解-集合策略不完善等问题,该文提出一种基于变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)和经验小波变化(empirical wavelet transform, EWT)的二次分解预测策略,其中分别采用中心频率(central frequency, CF)和Lempel-Ziv复杂度计算作为分解层数的确定依据,样本熵(sample entropy, SE)作为第二次分解输入序列的重构依据,使用长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)和时序卷积网络(temporal convolutional network, TCN)作为预测模型,并结合海洋捕食者算法(marine predator algorithm, MPA)对模型进行参数优化。实验结果表明,V-LSTM-E-LSTM模型和V-TCN-E-TCN模型不仅在湖北碳交易价格的短期和长期预测中获得了最好的效果,而且在其它四个区域碳排放权交易市场也获得了较高的精度。但对于成立时间较短的全国碳排放权交易市场,V-TCN-E-TCN模型在短期预测中表现更佳,长期预测中效果更好的是V-TCN-E-LSTM模型。