Optimal sampling frequency for volatility forecast models for the Indian stock markets

This paper evaluates the performance of conditional variance models using high‐frequency data of the National Stock Index (S&P CNX NIFTY) and attempts to determine the optimal sampling frequency for the best daily volatility forecast. A linear combination of the realized volatilities calculated at two different frequencies is used as benchmark to evaluate the volatility forecasting ability of the conditional variance models (GARCH (1, 1)) at different sampling frequencies. From the analysis, it is found that sampling at 30 minutes gives the best forecast for daily volatility. The forecasting ability of these models is deteriorated, however, by the non‐normal property of mean adjusted returns, which is an assumption in conditional variance models. Nevertheless, the optimum frequency remained the same even in the case of different models (EGARCH and PARCH) and different error distribution (generalized error distribution, GED) where the error is reduced to a certain extent by incorporating the asymmetric effect on volatility. Our analysis also suggests that GARCH models with GED innovations or EGRACH and PARCH models would give better estimates of volatility with lower forecast error estimates. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.     

充填体强度影响因素及组合预测模型

水灰比、堆积密实度和比表面积是充填体强度的重要影响因素,但有关各因素对强度影响显著性的研究较少,为此通过3因素5水平正交试验,分别对龄期为3 d,7 d和28 d的试块开展单轴抗压强度试验.对试验结果进行方差分析,获得不同龄期各因素F统计值比(水灰比:堆积密实度:比表面积):3d为698.404:26.148:0.91...     

单个总体方差差异的U统计量检验法

给出一种利用非参数统计中U统计量构造检验单个总体方差差异的方法,与χ2检验法相比,该方法不仅适用于更宽泛的场合,而且其渐近相对效率为1.     

目标变量不完全情形下的最小二乘回归插补

充分利用对辅助变量的回答所提供的变量信息，采用最小二乘方法，给出了目标变量不完全情形下对其的一种回归插补，并对回归差补的期望和方差进行了讨论。     

Utilizations of Statistics on Optimizing Parameters in Compact Spinning with Pneumatic Groove

The compact spinning with pneumatic groove utilizes transverse air force and mechanical force of the pneumatic groove to condense fiber bundles to eliminate the spinning triangle.Range analysis and var...     

关于双重抽样

本文指出并改正了[1]中第十二章关于双重抽样的不正确的结论。给出了关于双重抽样的一些结论的严格证明。     

提高OCR识别率的研究

根据ＯＣＲ（ＯｐｔｉｃａｌＣｈａｒａｃｔｅｒＲｅａｄｅｒ）读入图象象素灰度的统计分布关系，利用象素灰度分布的类间方差，找出使象素灰度分布的类间方差为最大的象素灰度级，并以此作为图象的二值化阈值，对由ＯＣＲ读入的帐票图象等进行二值化处理，以解决人工设定阈值法所带来的文字识别率下降的问题．     

正交分析研究油漆用有机膨润土制备新工艺

本文在阐述有机膨润土结构的基础上,利用正交试验方法探讨其制备工艺,得到了制取油漆用有机膨润土的好配合。     

非张量Г_(jk)~i与аA~f/аx~j的平行移动——兼评吴大猷著《相对论》关于δΓ_(jk)~i的论述

在给定Г_(jk)~i的微分流形上张量A~i的平移变更δA~i是有定义的。因而A~i的协变导数A_(;j)~i的平移变更δA_(;j)~i也是可运算的。但δA_(;j)~i=δ[(A~i/x~i)/Г_(jk)~iA~K],而我们却没有δ(A~i/x~j)与δГ_(jk)~i的定义。通常都回避了括号中两部分各自的平移运算,这是很不自然的。本文给出了δ(A~i/x~j)与δГ_(jk)~i的定义,使得作为整体的A_(;j)~i可作平移运算,分成两部分以后也可进行平移运算,并得出相同的总运算结果。 文章最后,顺便对文献[1]中关于δГ_(jk)~i的论述作了一些评论。     

投影算子在方差分析模型中的应用

本文以线性空间上的投影算子作为工具,来统一地处理各种不同类型的方差分析模型的假设检验问题,这样不仅使书写符号大大简化,还可使问题的结论直观、简单明了。为了避免在方差分析模型中由于设计阵X降秩,而带来不能直接求逆的困难,本文给出了一个寻求子空间V的一个基矩阵的方法,并用投影算子构造了假设检验的F统计量。