增长曲线模型误差方差的非齐次二次型可容许估计

对于增长曲线模型Y=ABC+εEε=0,cov(vecε)=σ2(Ip Gn),在二次损失函数下,研究了误差方差的非齐次二次型估计的容许性.在矩阵A行满秩而矩阵C列满秩时,得到了非齐次估计可容许的充要条件.     

封闭式基金价格和资产净值动态关系的实证研究

在构造中国封闭式基金价格指数和资产净值指数的基础上，首先使用协整检验和误差修正模型证明2001年1月到2002年12月封闭式基金价格和资产净值NAV之间存在长期均衡关系，然后利用脉冲响应函数和方差分解技术揭示了基金价格和资产净值之间的短期动态关系，即基金价格受到资产净值的约束。     

脑干听觉诱发电位波形分析建模、验证与算法优化

脑干听觉诱发电位是声觉器官受刺激后产生的一种生物电，反映了相应感觉通路及神经元群的活动，可用作听力阈值的客观判断，也可对多种耳疾和脑部病变作出诊断，因而成为当今临床医学和生物医学信号处理中的一个重要课题．文中介绍了脑干听觉诱发电位潜伏期（Ｌ）与刺激声强（Ｉ）之间关系曲线的作用，及其拟合建模和回归算法优化，还用实测数据对选定的拟合曲线模型进行了回归方差分析验证．     

人口抽样调查中用普查数据的比估计及其均方误差估计

本文主要讨论了分层三阶简单随机抽样下，在人口变动情况抽样调查中利用普查数据构成人口出生率，年出生人口，年中人口的比估计及其均方误差估计问题，也给出了分层三阶等距抽样下比估计的均方误差的两种估计公式。得出的结论也适用于一般的多阶抽样的比估计的情形。     

多应力—强度模型结构可靠度的估计

在Ｙｌ，…，Ｙｎ－ｌ，Ｙｎ相互独立且服从正态分布情况下得到结构可靠度Ｐｒ（Ｙｎ＞ａｌＹｌ＋…＋ａｎ－ｌＹｎ－ｌ）（其中ａｌ，ｉ＝ｌ，ｎ－ｌ均为已知的常数）的最小方差无偏估计及其置信下限．     

一种基于小波系数方差的语音端点检测方法

首先分析讨论了小波变换的原理,在此基础上提出了一种利用小波系数方差识别含噪语音信号中静音与语音的新算法。算法首先对含噪语音进行小波分解,观察各层小波系数的统计特性,提取它们的方差作为检测特征,从而进行语音端点检测。对该算法进行了仿真实验,并与传统的基于能量与过零率的端点检测算法进行了比较。实验结果表明:该算法在低信噪比条件下也能够有效分割语音。     

基于均值方差模型的最优巨灾保险计划

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响.     

基于小波变换的能量和方差分析图像压缩方法

在对图像进行小波包分解的基础上实现图像压缩.根据小波系数的分布特点严格推导得出:可以用能量和方差作为衡量小波系数重要性的标准,并据此对系数矩阵块进行选择分组,自适应地进行量化,而且不同的量化方式可以共用码表;对低频部分扰动足够小的区域取均值,结合提出的存储方法,在不引入误差的情况下减少了编码负担,在保证图像质量的同时有效提高了压缩比.     

利用方差分析研究双因素试验

以方差分析为工具从无重复的双因素及等重复的双因素两方面，对双因素试验进行研究，并通过构造统计量讨论两个因素对试验结果的影响是否显著的问题．     

美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。