Long Memory of Financial Time Series and Hidden Markov Models with Time‐Varying Parameters

Hidden Markov models are often used to model daily returns and to infer the hidden state of financial markets. Previous studies have found that the estimated models change over time, but the implications of the time‐varying behavior have not been thoroughly examined. This paper presents an adaptive estimation approach that allows for the parameters of the estimated models to be time varying. It is shown that a two‐state Gaussian hidden Markov model with time‐varying parameters is able to reproduce the long memory of squared daily returns that was previously believed to be the most difficult fact to reproduce with a hidden Markov model. Capturing the time‐varying behavior of the parameters also leads to improved one‐step density forecasts. Finally, it is shown that the forecasting performance of the estimated models can be further improved using local smoothing to forecast the parameter variations. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

船舶运动与受扰Kalman估计精度的统计分析

考察船舶水动力参数在标称值附近按均匀分布发生随机变化时,船舶纵向运动姿态及受扰Kalman估计的统计性能.针对某船,在5级海情,18节航速及45度航向常规工况下,当船舶水动力系数按均匀分布发生士10%、±20%随机变化时,给出船舶姿态及受扰Kalman估计精度的概率建模方法及应用.仿真结果表明,当水动力系数出现摄动时,估计精度服从对数正态分布,平均估计精度与未出现摄动时相比无显著变化.     

抽油机井系统效率极限值的仿真研究

以油井供产协调方程为基础,建立了抽油机井动液面、产液量与抽汲参数之间关系的仿真模型,改进了以抽油杆柱动态仿真为基础的抽油机井系统效率仿真模型,并建立了基于抽汲参数优化设计的系统效率极限值仿真模型.分析了油藏参数、油井参数、设备类型与抽汲参数对系统效率的影响.仿真结果表明:系统效率随油井产能的增加而增加;含水率与气油比对系统效率有显著影响,气油比越大、含水率越低,系统效率越低;抽汲参数组合对系统效率有显著影响.对于低气油比、高含水、高产液量的油井,在优化设计抽汲参数条件下,抽油机井系统效率极限值可以达到50%,甚至超过60%.目前现场实际测试中所出现的50%以上的高系统效率是有科学依据的.     

A kind of Generalized Learning Model

1　IntroductionSymboliclearning,connectivelearning,fuzzylearningandevolutionarylearningarethepresentfundamentalmethodsformachinelearning[1～3].Eachofthemhascharacteristicsandadvantages,andcancarryoutmachinelearningtasksincertainregioneffectively.Howe...     

基于Multi-Agent系统的预测支持系统的结构

Agent技术是人工智能和计算机科学领域内新兴的研究热点,自治Agent和多Agent系统为复杂软件系统的分析、设计和实现提供了新的思路.给出一种基于Multi-Agent系统的预测支持系统的结构,将系统设计成由多个Agent组成的多Agent系统.各个Agent有自己的功能,可以独立自主地运行,还可以协同工作完成系统整体目标.     

综采工作面参数系统多维灰色状态模型

针对综采工作面影响因素多、系统复杂的特点,深入分析了综采工作面输入、输出参数系统。以综采工作面统计资料为基础,应用模糊数学理论、灰色关联分析方法和层次分析权重确定方法对众多输入参数进行了量化处理和综合,并进一步应用灰色建模理论,建立了综采工作面产量和效率两项输出参数与输入类参数的灰色状态模型-GM（0,4）模型。经验证,该模型具有一定的精度,对煤矿生产具有指导性作用。这为综采工作面参数系统研究提供了一条新方法。     

多项式曲线法在公安边防情报分析与预测中的应用

介绍了多项式曲线法的基本原理、分类和特点,讨论了建模预测的过程,通过对全国口岸出入境交通运输工具数量变化规律的研究,说明了多项式曲线法在公安边防情报分析与预测中的应用.     

论产业竞争情报策略联盟

阐述了产业竞争情报策略联盟的概念,结合实际案例论述了策略联盟的实施措施,分析了产业竞争情报联盟的特点、实践形式及相关问题,对我国发展这一联盟模式提出了建设性意见。     

定性仿真与人工智能的关系及计算机化解法体系

定性仿真是采用定性推理方法建立和求解定性代数方程或定性微分方程模型,得到被仿真对象的定性行为和展望的预测过程。定性仿真(QSIM)和基于深层知识的人工智能技术,在其核心内容上看是属于同一科学领域。图论方法是求解复杂定量或定性仿真模型的实用且有效的计算机化方法。提出了有关定量和定性仿真计算机化的解法体系,给出了一种计算机求解实例。     

企业情报研究中网络资源的开发与利用

网络信息资源已成为企业竞争情报的重要来源.介绍了企业获取竞争情报的途径及网络资源的概念,论述了企业在情报研究中网络资源开发与利用的方法和内容.