CVaR风险度量下的安全第一标准

通过优化方法给出了在均值 CVaR有效前沿上,满足给定的三种安全第一标准的最优证券组合、最优证券组合的期望收益及其CVaR风险值的求解方法和相关结果.三种安全第一标准的经济意义分别如下使证券组合的回报率低于给定的生存水平的概率达到最小;在证券组合的回报率低于生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的生存水平达到最大;在证券组合的回报率低于给定生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的回报率的期望值达到最大.这些结果可为金融机构和投资者正确决策提供理论依据.     

区域文化科技融合创新指标体系研究

本文总结了发达国家文化和科技融合发展的模式和有关政策经验,指出文化与科技在典型产业中上、中、下游产业链关键环节融合的方式,并以全国34家国家级文化和科技融合示范基地有关数据构建区域文化科技融合创新指标体系,提出促进区域文化科技融合发展的政策建议。     

人事选拔情景判断测验作假的实证研究

选用情境差异范式,以情景判断测验为实验材料,以140名大学生为被试,探讨警告以及标准识别能力对考生作假的影响.结果表明,情景判断测验中存在作假现象.标准识别能力显著正向预测作假.警告与标准识别能力的交互作用可预测作假,对于标准识别能力较高的考生,警告不但不能减少作假,反而助长作假;对于标准识别能力较低的考生,警告无明显作用.     

基于可接受性标准的复杂产品仿真系统在线评估框架

针对当前复杂仿真系统评估的滞后性问题,提出了基于可接受性标准(Acceptability Criteria,AC)的仿真在线评估方法。通过定性和定量AC到指标的映射模型来建立评估指标体系;引入指标集和评估函数,提出了仿真评估流程有限自动机七元组模型,给出仿真流程到评估自动机的映射关系和基于数据驱动的状态转移机制,实现评估过程自动化执行过程;基于上述成果设计了在线评估工具,通过案例验证了在线评估方法的有效性,表明该方法能够有效解决仿真系统评估滞后性问题。     

分裂合并算法的优化及并行化方案

研究了分裂合并算法的优化方法,并提出相应的并行化方案.修改了图像在区域合并阶段中原有的最佳合并原则,增加了满足合并条件的相邻区域的匹配率,减少算法迭代次数.为解决合并阶段的负载不平衡提出了一种新方法;同时针对分裂阶段的负载不平衡,提出了一种新的分裂合并算法并行方案,并分析了两种并行方案在负载平衡,通信复杂度及可扩展性的差异.实验结果表明,对分裂合并算法的优化能有效提高算法的效率,其并行化方案切实可行.     

常用的基于数据流的测试充分性准则

软件测试所有技术活动的基础,在于测试用例的设计、选择以及评价。如何设计充分的测试集一直是测试人员面对的一个难题。控制流、数据流是分析程序结构的2个主要手段。该文综合介绍了几种在软件单元测试中常用的基于数据流的测试充分性评价准则,如c-use覆盖、p-use覆盖、all-use覆盖、k-dr链覆盖、上下文覆盖等。这些准则适用于用过程式语言、面向对象语言编写的程序。测试人员可用这些准则判断究竟测了多少代码还有多少代码未测到。     

混凝土多轴强度模型的偏平面方程变换及讨论

为了将应力空间中的强度模型转换为偏平面方程,反之亦然,可根据所选择的不同参考坐标轴来实现,有两种变换方法,且可以通过坐标变换实现互逆.通过这两种变换方法,可以相互证明偏平面极限迹线所具有的6折对称特征.而根据混凝土多轴强度模型的偏平面分析,表明混凝土的多轴破坏形态可以分为广义受拉和广义受压两种形式,这就暗示了统一的强度...     

基于效率和经济价值的期货套期保值二次决策准则

基于不同风险测度得到的期货套期保值策略不同,利用套期保值效率可以对比分析不同风险测度下的套期保值效果.然而,当考虑套保成本时,套保效率大的套保策略不一定是"最优"的.为兼顾套保效率和套保成本,引入经济价值进一步对比不同套保策略的效用,提出期货套期保值二次决策准则.首先,构建方差、VaR和CVaR等风险测度下的期货套期保...     

Interval Time Series Analysis with an Application to the Sterling-Dollar Exchange Rate

Traditional econometrics has long employed ＂points＂ to measure time series data. In real life situations, however, it suffers the loss of volatility information, since many variables are bounded by intervals in a given period. To address this issue, this paper provides a new methodology for interval time series analysis. The concept of ＂interval stochastic process＂ is formally defined as a counterpart of ＂stochastic process＂ in point-based econometrics. The authors introduce the concepts of interval stationarity, interval statistics （including interval mean, interval variance, etc.） and propose an interval linear model to investigate the dynamic relationships between interval processes. A new interval-based optimization approach for estimation is proposed, and corresponding evaluation criteria are derived. To demonstrate that the new interval method provides valid results, an empirical example on the sterling-dollar exchange rate is presented.     

有约束多目标系统的模糊匈牙利决策及其应用

首先将指标值矩阵转化为模糊关系合成矩阵,再将模糊关系合成矩阵与解决指派问题的匈牙利方法结合起来,提出了有约束多目标系统的一种新决策方法——模糊匈牙利法,并建立其模型,该模型可用著名的匈牙利算法来求解。最后应用该法于文献［1～3］中的实例,通过比较,方法简便,效果很好