短生命周期产品动态定价下供应链协调问题分析

因为逾期的短生命周期产品的价值近似为0,零售商必须在一定时间内完成对库存产品的销售.由于需求的不确定性,短生命周期产品的零售商们常常通过动态定价的方式来影响需求,实现自身收益最大化.考察了制造商采取何种契约能够实现与零售商的双赢--供应链协调.分析了3种最常见的契约形式:回购契约、价格折扣契约和收益共享契约.分析发现,上述3种契约形式中,只有收益共享契约能够实现零售商动态定价时供应链协调.另外,价格折扣契约的变形--数量价格折扣契约也可以实现零售商动态定价时供应链协调.     

有限时期障碍期权的三项式期权定价模型

本文研究了有限时期障碍期权的三项式定价模型,对具有三种变化的股票价格模型进行了讨论,推广了CRR二项式定价模型,推出了某一假定证券市场中有限时期障碍期权的三项式期权定价公式。     

股票交易量对证券期权价格的影响

用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.     

基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价

为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWB1)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.     

实际伽利略搜救信号参数估计的Cramer-Rao界

考虑调制不对称度和信息位宽的不确定度,研究了实际伽利略搜救信号信息位宽、到达频率(FOA)、到达时间(TOA)估计的Cramer-Rao界(CRB).推导了伽利略搜救信号Fisher信息矩阵中各元素的计算表达式,利用单位冲激函数的性质和Parseval定理,将单位冲激函数的平方和转换到频域进行计算,得到了信息位宽、FOA和TOA估计的CRB的解析结果.数值分析和Monte Carlo仿真结果表明,CRB具有有效性,可以用于评估上述参数估计算法的性能.     

帕累托最优框架下的水电电价模型

将Shapley值分配方法与帕累托最优理论引入到水电电价模型的研究中.通过Shapley值确定水电电价在不同时段的惩罚因子与奖励因子,在帕累托最优的框架下建立能够提供有效的经济信号的有差别水电电价模型,目标为小水电方经济效益减少量与电网线损减少量比值的最小化,在保证对电网运营方与水电方经济效益弱影响的同时,实现电网的低...     

不确定条件下不连续创新项目期权价值优化模型

为探讨不确定性对不连续创新项目期权价值及投资策略的影响,通过引入泊松跳跃过程模拟项目价值的不连续变化建立了不连续创新项目的期权价值优化模型,将技术、市场、组织与资源不确定性分别表示为项目产业化成功率、项目价值和投资成本的不确定性,然后具体解析了不连续变化的跳跃强度、跳跃幅度、跳跃幅度波动率等不确定性对不连续创新项目最优投资策略的影响以及不确定性与期权价值的关系,最后通过蒙特卡罗模拟检验了模型的有效性.模型将现有研究扩展到投资成本亦为不确定的情形,可为不连续创新项目投资和项目价值与风险评估提供决策参考.     

死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论.     

更新产品销售定价博弈研究

当今社会市场竞争激烈,企业需要通过不断推出新产品来满足消费者的需要,赢得市场.因此,市场中经常存在新老产品共同在市场中销售的情况.建立了更新产品和市场中已存在产品的销售定价模型,给出了完全信息下生产两种产品的两个企业在纳什博弈和Stackelberg博弈情况下的定价均衡策略,并对所得结论进行了理论分析和算例分析.